[問題] 看當沖程式的好壞評估

看板Trading作者 (Make Money King)時間15年前 (2009/03/02 18:59), 編輯推噓11(11推 0噓 16→)
留言27則, 10人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
小弟是用HTS 寫了一些當沖程式 請問各位前輩 在設計一個交易程式的時候 跑完的結果 會比較注意哪幾個數值?! 理論上當然是總獲利金額最好 其他的要看什麼?! 獲勝率?平均單次獲利? 有大大分享一下你們如何評估交易程式的好壞嗎?! 感謝了<(_ _)> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 116.59.10.81
推
03/02 19:10, , 1F
用HTS有最佳化嗎? 嘿 = =+
03/02 19:10, 1F
推
03/02 19:13, , 2F
我是看獲利曲線 短 中 長週期都不能夠出現很難看的拉回
03/02 19:13, 2F
→
03/02 19:14, , 3F
總會有些參數應用起來 會符合這樣的目的 之後就利用這幾組
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03/02 19:14, , 4F
進行最佳化分析即可 比較簡單 也比較能說服自己
03/02 19:14, 4F
推
03/02 19:17, , 5F
HTS最佳化可信度趨近零
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03/02 19:19, , 6F
不幸的就是用最佳化.只是若不討論最佳化,如何看評比結果?
03/02 19:19, 6F
推
03/02 19:29, , 7F
最佳化牽涉的多是獲利而已
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03/02 19:29, , 8F
但程式交易最不重要的就是獲利
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03/02 19:31, , 9F
樓上大大可以說一下您覺得什麼最重要嗎?!
03/02 19:31, 9F
推
03/02 19:37, , 10F
人最重要~心理狀態 部位控制 風險控管最重要
03/02 19:37, 10F
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03/02 20:01, , 11F
沒有大大把參數最佳化再繼續跑幾週嗎?!
03/02 20:01, 11F
推
03/02 20:26, , 12F
最大連續虧損 勝率*(平均賺-平均賠)
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03/02 20:48, , 13F
另外問一下..大家進出設多少成本?我進出分別600(大台)
03/02 20:48, 13F
推
03/02 20:53, , 14F
太少，滑點或是其它不可預期因素成本更高
03/02 20:53, 14F
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03/02 20:58, , 15F
最大連續虧13200 勝*(賺-賠)=502 好慘的當沖程式..= =
03/02 20:58, 15F
推
03/02 21:13, , 16F
一進一出，當沖1500，留倉2000
03/02 21:13, 16F
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03/02 21:14, , 17F
我目前運用的邏輯是盡量建立各種不同策略，相關性越低越好
03/02 21:14, 17F
推
03/02 21:21, , 18F
只是要是HTS跑出來的 都太短 不用看了
03/02 21:21, 18F
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03/02 21:23, , 19F
換TS寫一個 再來討論這個問題吧
03/02 21:23, 19F
推
03/02 21:43, , 20F
我有看過有論文提過一些評量的方法 沒看過有人提過
03/02 21:43, 20F
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03/02 21:44, , 21F
找個時間介紹一下
03/02 21:44, 21F
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03/02 22:07, , 22F
mmk大...好久不見
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03/02 22:08, , 23F
另外有大大分享..你們的當沖程式一天進出次數嗎?!
03/02 22:08, 23F
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03/02 22:10, , 24F
小弟爛程式..一口進出平均3~4趟..會不會太多?!
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03/02 23:31, , 25F
剛剛拜讀完chihung的部落格~有些不錯的收穫^^
03/02 23:31, 25F
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03/03 00:30, , 26F
我還沒開始寫教學文章...哪能給你不錯的收穫 @@
03/03 00:30, 26F
推
03/03 10:17, , 27F
當沖最多兩趟（進出各二），大部分狀況都只一進一出
03/03 10:17, 27F
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文章代碼(AID): #19gxm6ls (Trading)
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