[閒聊] 新交易系統的構想

看板Trading作者bx (bx)時間15年前 (2009/01/22 19:06)推噓9(9推 0噓 22→)

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我是一個軟體開發者，最近幾年主要都是在做交易資訊相關的系統。過去由於太注重技術研發，而且也太忙了，雖然手上有各個市場的 tick 資訊，卻放著沒有利用它來做什麼有趣的東西，不過差不多今年過後，或是更早一些，應該就可以開始嘗試開發程式交易系統了，我覺得這個方向有一些趣味。和一般的程式設計師不同，對於技術開發，我有很大的自主權，因為實際上我算是賣技術的，技術做出來交由軟體公司找可能的客戶，再由客戶訂製產品化細節，我再協助軟體公司發行屬於客戶的軟體，長期目標是做為 IP (intellectual property) 供應商，至於軟體怎麼賣不干我的事，實作上也一定會需要配合客戶意見做大量修改，當然獨立發行軟體也不是不可能，只是我的興趣在技術上，這種事情還是給專業的人來做比較好。而作為一個電腦科學愛好者，我在意的自然不是程式交易的細節和技巧，對我來說，軟體架構的重要性要大得多。由於過去已經開發了一些資訊處理技術，所以那個部分不會是重點，可程式化也是很基本會做的事，只是我不覺得客戶會需要另一個 TS 系統，在商品化時，可能只會是作為一個核心引擎，類似遊戲的 3D 引擎一樣，使用者會用到它卻不會直接操作它。就我的認知，金融交易市場是一種複雜調適系統 (CAS, Complex Adaptive System) 不可能有長期必勝的策略，唯一的解法只有經由一個相對有效的策略分析系統，持續性地提供策略修正。而這個相對有效的策略分析系統，一般就是自然人的頭腦，另外就是機器學習 (machine learning) 系統也很常見，類神經網路是最早應用在這方面的技術，基因演算法應該也有人用，只是好像沒有看見通用的商品化應用。但不管是使用哪一種方式，都需要搶市場變化的策略調整時效，不然輸一次可能就全賠回去了，問題是現有系統的策略變化的能力，都比不上組織化的大量自然人。因為自然人的能力目前仍遠比電腦高，但是很不穩定，資訊處理能力也不足，機構交易者可以長期保持一定高效的分析能力，單一自然人不可能跟得上，所以總體而言，法人會愈來愈強，散戶則愈來愈弱。於是我認為高效能程式交易系統只有兩條路，一種是讓單一系統也能集合眾人之力，另一種則是提供更高強度的機器運算效能以建構更強力的人工智慧，這樣才可能讓單一系統能較長期地與機構化交易者有一拚之力。當然不管是走哪一種方法，或是兩種方法都做，要良好實作都很困難，所以我想的取巧方式，就是讓人可以建立大量的交易策略，讓它們持續地模擬交易，另外再做手動或自動的策略評估機制，使得評估中最好的策略能做實際交易，也就是實際交易的方式將是一種雞尾酒式的混合策略。這樣的集合智慧 (collective intelligence) 系統應該是可行的，並且先有這樣的架構，未來要怎麼變化，都有很大的彈性空間，更重要的是，似乎沒有任何現有系統有這個功能。但是想歸想，畢竟我不是實際的交易者，當初搞會交易資訊，是為了建構大型運算系統 (large-scale computing system), 而不是真的在搞這一行，實際上整個金融相關產業裡沒有幾個軟體技術專家，更別說是電腦科學家了（嘴上能講得出一堆名詞的外行人倒是很多），走這方面的應用，是需要勇氣和耐得住孤獨的。所以我只是要問，這樣的東西有沒有搞頭? 我有沒有想錯? 你們有興趣嗎? 做這樣的東西可能賺到讓我以後能安心做研究的錢嗎? 還是現存的系統已經夠好用了，這種技術的市場競爭力不夠，雖然有點意思，卻不可能讓你為此換用新系統? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.171.84.64

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stasis

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stasis

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kpwada

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