加碼（一）

看板Trading作者stasis (流雨風雪)時間18年前 (2006/09/03 14:03)推噓6(6推 0噓 7→)

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作者 (謝謝掰) 看板標題加碼時間 Sat Jan 10 02:46:04 2004 ─────────────────────────────────────── 假設100萬作一口,大台保證金9萬一口現貨算6000x200=120萬,槓桿是13倍,我覺得一口槓桿極限最好設10倍以下所以先假設一口單用15萬保證金做如果預期600點滿倉,平均每隔100點加碼一口利潤會是600+500+400+300+200+100=2100x200=42萬這邊的利潤我先會保留一半,也就是有21萬可以加碼,在這邊可以加一口如果又漲了100點,700x200=14萬,保留7萬,加上之前剩的6萬加碼點數現在的加碼資金有13萬..我會不建議在這邊加碼再漲100點,800x200=16萬,13+8=21萬..超過15萬,故可以再加碼一口以此類推,但到後面口數越累積越多甚至可以每隔100點就加碼一次,如果有千點以上的行情由於資金增加的速度倍增,加碼間距會越縮越短當然這是保守的做法,要把所有的利潤都拿去加碼也是可以這樣獲利的速度會倍增,不過遇到回檔,所承擔的風險也較大.. 對我來說,能賺千點行情當然最好,但是我不想在碰到五百點行情之後因為過度加碼導致最後損益兩平或只剩小賺.. == 兩年前的作法等距加碼最主要的問題是期貨本身的槓桿很大浮動利潤增加的速度跟不上槓桿倍數要是加到滿倉的時候好死不死碰到系統性風險那會死的很難看最簡單減低風險的方法就是增加加碼區間但是這也相對讓"一千點翻兩倍"這類的事情變得不可能也可以在極價外處long option限定最大虧損確定最大損失百分比後就可以範圍內儘量擴大槓桿但若是緩漲緩跌時間價值的流失會很傷 -- 在天願做比翼鳥在地生活568 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.220.96.253 ※ 編輯: stasis 來自: 61.220.96.253 (09/03 14:16)

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atmforce

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kpwada

09/07 19:32, , 3^F

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