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討論串[請益] 槓桿ETF的損耗誰吃走了?
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最近大盤在盤整. 正二的聲音慢慢比較沒人討論了想請教一下. 一般來說舉例槓桿損耗都是用第一天跌10%第二天漲10% =0.9*1.1=0.99 指數回到原點但正二損耗了1%. (我舉例錯了). 應該是這個意思. https://i.imgur.com/AEAjLPB.jpg. 這種短期的交易基本上應
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用推文太長回一篇來舉例. 以一個槓桿ETF 一口期貨期約價值100萬,目前持有10000口. 期貨合約價值100億元,但是基金淨值50億元. 隔天,台指上漲10%,期貨合約價值110萬元,總淨值變為110億元(獲利10億元). 基金淨值提升為60億元,必須加買909口合約. 總共有10909口價值1
(還有479個字)
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