[心得] 簡易槓桿圖例計算

看板Stock作者 (我不是混血兒...)時間2周前 (2024/04/09 14:56), 2周前編輯推噓19(21推 2噓 28→)
留言51則, 25人參與, 2周前最新討論串1/1
這是小弟根據正2哥的書還有網路上大大分享 自己用小畫家畫的，比較適合簡單的只有股票投資 的槓桿計算，如果有信貸房貸其實邏輯也差不多， 希望能讓大家知道自己的槓槓是多少，睡得安心。又能賺到錢 首先是定義 https://i.imgur.com/zTyXoIx.jpeg
第一個案例是沒有質押的簡單型 https://i.imgur.com/bnuG7vN.jpeg
第二個案例是第一個案例0050質押70萬 https://i.imgur.com/56ErDnC.jpeg
謝謝 ----- Sent from PttX on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.181.168 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1712645761.A.620.html
推
04/09 14:59, 2周前 , 1F
最理想狀態 (誤)
04/09 14:59, 1F
推
04/09 15:01, 2周前 , 2F
未看先猜費式數列
04/09 15:01, 2F
推
04/09 15:02, 2周前 , 3F
第二張圖是錯的吧，你70萬沒有任何曝險
04/09 15:02, 3F
→
04/09 15:03, 2周前 , 4F
質押出來投入才會加大槓桿
04/09 15:03, 4F
第二題想成質押出來買股票投入就好了
推
04/09 15:03, 2周前 , 5F
我比較好奇算槓桿的曝險部位時，要不要包括債券黃
04/09 15:03, 5F
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04/09 15:03, 2周前 , 6F
金這種保守部位
04/09 15:03, 6F
※ 編輯: bbignose (49.216.181.168 臺灣), 04/09/2024 15:09:40
推
04/09 15:07, 2周前 , 7F
有人做研究 個人總資產槓桿保持在多少比較好嗎
04/09 15:07, 7F
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04/09 15:07, 2周前 , 8F
算槓桿要幹嘛 , 算現金流比較有用
04/09 15:07, 8F
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04/09 15:08, 2周前 , 9F
不同市場有不同適合的槓桿
04/09 15:08, 9F
推
04/09 15:09, 2周前 , 10F
我記得有統計是說槓桿長期1.5~2.5最好，各市場、時
04/09 15:09, 10F
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04/09 15:09, 2周前 , 11F
段不同
04/09 15:09, 11F
推
04/09 15:14, 2周前 , 12F
債券當成現金
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推
04/09 15:16, 2周前 , 13F
我自己是死魚盤3.5活力盤2.5
04/09 15:16, 13F
噓
04/09 15:20, 2周前 , 14F
那你的曝險金額要加上70萬，淨值也不是38萬
04/09 15:20, 14F
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04/09 15:22, 2周前 , 15F
1.5左右吧，不過那也只是歷史
04/09 15:22, 15F
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04/09 15:22, 2周前 , 16F
7363366/4524242=1.63
04/09 15:22, 16F
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04/09 15:23, 2周前 , 17F
*歷史上1.5倍槓桿左右
04/09 15:23, 17F
推
04/09 15:25, 2周前 , 18F
看起來跟資產負債表有87%像
04/09 15:25, 18F
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04/09 15:27, 2周前 , 19F
真的像資產負債表-.-
04/09 15:27, 19F
推
04/09 15:30, 2周前 , 20F
圖二算式沒錯吧，不需額外算70萬
04/09 15:30, 20F
推
04/09 15:30, 2周前 , 21F
差一樣就是資產負債表了，左邊再放一個現金與定存
04/09 15:30, 21F
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04/09 15:31, 2周前 , 22F
。
04/09 15:31, 22F
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04/09 15:31, 2周前 , 23F
算曝險整體狀況，事實上也沒人知道這70萬在哪裡，可
04/09 15:31, 23F
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04/09 15:31, 2周前 , 24F
能在QLD，可能在0050，但反正不影響計算
04/09 15:31, 24F
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04/09 15:32, 2周前 , 25F
....只有我還是完全看不懂得嗎?
04/09 15:32, 25F
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04/09 15:36, 2周前 , 26F
這篇簡略太多東西 首先美台股風險有一樣嗎 不然怎
04/09 15:36, 26F
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04/09 15:36, 2周前 , 27F
麼加減？ 0050算一倍嗎 實際上beta大於1 如果買了
04/09 15:36, 27F
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04/09 15:36, 2周前 , 28F
債券你要怎麼算曝險？ 一樣一倍相加嗎？
04/09 15:36, 28F
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04/09 15:39, 2周前 , 29F
這算法的問題在你算出相同槓桿的狀況下 實際波動率
04/09 15:39, 29F
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04/09 15:39, 2周前 , 30F
會完全不一樣 富邦特（beta 約為0）你也算1倍 0050
04/09 15:39, 30F
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04/09 15:39, 2周前 , 31F
（beta 1.xx)你也算一倍 但實際風險完全不同
04/09 15:39, 31F
推
04/09 15:42, 2周前 , 32F
我之前一度持股部位都是台積 搭配美債後照這個算法
04/09 15:42, 32F
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04/09 15:42, 2周前 , 33F
槓桿還破十倍
04/09 15:42, 33F
推
04/09 15:43, 2周前 , 34F
有房貸是只算負債嗎？
04/09 15:43, 34F
→
04/09 15:43, 2周前 , 35F
還是房屋要估個值算進淨資產？
04/09 15:43, 35F
噓
04/09 15:45, 2周前 , 36F
????
04/09 15:45, 36F
推
04/09 15:45, 2周前 , 37F
買房我是覺得自住就當沒有 負債資產都沒有就好
04/09 15:45, 37F
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04/09 15:45, 2周前 , 38F
除非你買房是買來炒的
04/09 15:45, 38F
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04/09 15:45, 2周前 , 39F
如果真的願意拿出來增貸投資針增貸部分計算
04/09 15:45, 39F
推
04/09 15:55, 2周前 , 40F
多頭五倍緊繃，空頭兩倍緊繃。個人極限大概是這樣
04/09 15:55, 40F
推
04/09 16:13, 2周前 , 41F
量子糾纏
04/09 16:13, 41F
推
04/09 16:56, 2周前 , 42F
五倍曝險是很安全的做法
04/09 16:56, 42F
推
04/09 17:08, 2周前 , 43F
5倍曝險，不就房子
04/09 17:08, 43F
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04/09 17:12, 2周前 , 44F
這個是在算曝險度，不是在算整體波動….你買的標的
04/09 17:12, 44F
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04/09 17:12, 2周前 , 45F
不同當然整體波動會不一樣
04/09 17:12, 45F
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04/09 17:13, 2周前 , 46F
曝險度400%路過
04/09 17:13, 46F
推
04/09 17:18, 2周前 , 47F
曝險部位是指最差變成沒有價值對吧
04/09 17:18, 47F
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04/09 17:20, 2周前 , 48F
所以台幣存款在單一金融機構超過300萬的也都是曝險
04/09 17:20, 48F
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04/09 17:20, 2周前 , 49F
部位嚕XD
04/09 17:20, 49F
推
04/09 17:49, 2周前 , 50F
終於有人用會計的BS來做槓桿推論了
04/09 17:49, 50F
推
04/09 18:38, 2周前 , 51F
謝謝分享,正好想知道如何計算曝險,清楚明瞭
04/09 18:38, 51F
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