Re: [請益] 當沖菜鳥空方請益已刪文
※ 引述《atmcola ()》之銘言：
: 策略是個股突破上關價後觀察一下進場沖空，或是個股漲幅+5%以上進場沖空，
軟體：excel
資料：2023年2月起近周小台日線價格。
示範回測用，你覺得這契約很爛或想找其他契約自便，期交所資料都有。
宣告：
震幅=昨日高-昨日低
上關價=ROUNDDOWN(昨日低+(昨日高-昨日低)*1.382,0)
下關價=ROUNDDOWN(昨日高-(昨日高-昨日低)*1.382,0)
小數點採取無條件捨去(ROUNDDOWN)，為模擬預掛的三關價價格。
若 價格 大於等於 上關價則觸價做空，
若 價格 小於等於 下關價則觸價做多，
收盤價平倉。
基於這只是驗證方法是否可行，不需要細部回測。
邏輯上只要驗證當日高低價是否超過三關價即可。
理論上這種逆勢策略會有四種結果：
A.觸發空單：AND (H>=上關, L>下關)，(上關-收盤)*50
B.觸發多單：AND (H<上關,L<=下關)，(收盤-下關)*50
C.多空觸發：AND (H>=上關,L<=下關)，(上關-下關)*50
D.沒觸發：AND(H<上關，L>下關)，0
再用IFS公式套入即可。
拆分成只做空可以只用IF，你只要設A條件，else為0 (因為沒觸發空單)
之後設定你的模擬保證金來套入每日損益就能得到曲線。
https://i.imgur.com/aIRjnez.png
當然你有MultiCharts的話就直接編譯跑個股期，不過我想結果差不多。
個股期不是我的守備範圍我也懶得做，有興趣的可以自己做。
回測原理就這麼簡單而已，但如果你有做的話，至少可以不用虧錢。
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是說imgur到底要怎麼上傳才能拿到沒有/a/的link...
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推
01/10 17:44,
4月前
, 1F
01/10 17:44, 1F
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01/10 17:45, 2F
哦哦哦有了。感謝已更正
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 01/10/2024 17:46:24
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