Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空

看板Stock作者 (玻利維亞)時間5月前 (2023/11/16 11:47), 5月前編輯推噓25(27推 2噓 28→)
留言57則, 32人參與, 5月前最新討論串3/3 (看更多)
今天空單都平倉了 損益約 -280 -670 還蠻可惜的 抱下又抱上 有在思考是不是該試著把多空分開來單獨做模型(同架構不同參數) 未實現損益 多單(約+450) 最近有花點時間回來玩一下這個模型 不過是對使用的特徵進行權重優化 有任何改變或是訊號再分享 ※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言： : 各位版友好 線仙又來了 : 1. 標的： 台指近月 : 2. 分類：空 : 3. 分析/正文： : 這個策略實單玩了六次 : 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 : 空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到) : 老樣子大家自己注意風險 : 方法: : 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 : 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 : 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 : 然後設定閾值來參與交易 : 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 : https://imgur.com/iG8X2qv
: WR約56% : 小台11期16682空 : https://imgur.com/KQ9aeSk
: 補充說明一下為什麼是平倉 : 因為我在f點有別的11期多單 : 之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台 : https://imgur.com/COqyp8b
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空 : 11/14收盤平倉。 : 萬一我手癢自己亂操作就不一定了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700106443.A.509.html
推
11/16 11:49, 5月前 , 1F
謝謝分享，推推
11/16 11:49, 1F
→
11/16 11:51, 5月前 , 2F
你可以都做 長時間才知道
11/16 11:51, 2F
推
11/16 11:52, 5月前 , 3F
ai做空賠錢 對做ai賺錢 現在ai平倉=看多 那窩要跑ㄌ
11/16 11:52, 3F
推
11/16 11:54, 5月前 , 4F
這損得有點多啊
11/16 11:54, 4F
推
11/16 11:54, 5月前 , 5F
出事QwQ
11/16 11:54, 5F
推
11/16 11:58, 5月前 , 6F
AI沒辦法預測拜習會、戰爭一類的突發事件吧
11/16 11:58, 6F
推
11/16 12:03, 5月前 , 7F
感覺很適合在死魚盤的時候使用…
11/16 12:03, 7F
這個虧損幅度算也是正常的 在趨勢轉變的時候 這種抱固定時間不停損的方式必然要吃大虧 當初做的時候我就很清楚的 我回測通常都看統計結果 沒有觀察交易是不是曾經達到Ev後趨勢改變進而虧損 是實單觀察到才覺得有可以改進的空間
推
11/16 12:08, 5月前 , 8F
我覺得這週的走勢跟歷史蠻不一樣的，一週千點很誇張
11/16 12:08, 8F
推
11/16 12:10, 5月前 , 9F
短期、無大波動時可以小玩，還滿有趣的
11/16 12:10, 9F
※ 編輯: sky22485816 (223.137.234.111 臺灣), 11/16/2023 12:13:22
推
11/16 12:14, 5月前 , 10F
這類的近鄰演算法有辦法自己 optimize 不同
11/16 12:14, 10F
→
11/16 12:14, 5月前 , 11F
feature 的 weight 嗎？還是只能自訂 metric 然後
11/16 12:14, 11F
→
11/16 12:14, 5月前 , 12F
手動調？
11/16 12:14, 12F
我的feature normalization是在 [0,1]的區間 所以自訂metric 跟 直接對feature乘以權重 在距離的計算應該是一樣的 然後我自己是使用ParameterGird來達到自動調整權重的功能 因為每個feature都要調權重其實花費時間是以指數成長的 所以是以貪婪的方式去優化 先優化其他超參 權重都固定 找到一組比較好的超參以後再針對權重進行第二次優化 不一定能找到全域最佳
推
11/16 12:17, 5月前 , 13F
多空分開跑比較好
11/16 12:17, 13F
推
11/16 12:26, 5月前 , 14F
如果不要抱那麼久，勝率很高，期待原po下次分享
11/16 12:26, 14F
→
11/16 12:27, 5月前 , 15F
我覺得固定時間有問題 類似盤勢的存續期間上下限差
11/16 12:27, 15F
→
11/16 12:27, 5月前 , 16F
滿多的 更別說會整個偏離 今年拿歷史回測來看尤其
11/16 12:27, 16F
→
11/16 12:27, 5月前 , 17F
不準 像現在這波嘎空的發動時間跟情況都不優
11/16 12:27, 17F
推
11/16 12:37, 5月前 , 18F
線型預測本來就可以預測黑天鵝吧 持續做就好
11/16 12:37, 18F
推
11/16 12:57, 5月前 , 19F
黑天鵝預測的到還是黑天鵝嗎
11/16 12:57, 19F
→
11/16 13:04, 5月前 , 20F
預測黑天鵝? 願聞其詳
11/16 13:04, 20F
→
11/16 13:12, 5月前 , 21F
多空單本來就該單獨模型~進場點不同
11/16 13:12, 21F
推
11/16 13:12, 5月前 , 22F
推 加油
11/16 13:12, 22F
→
11/16 13:13, 5月前 , 23F
還有AI看錯停損的部分可能停損點太遠了
11/16 13:13, 23F
→
11/16 13:13, 5月前 , 24F
比那個整天follow自己預測的好多了
11/16 13:13, 24F
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 11/16/2023 13:21:15
推
11/16 13:16, 5月前 , 25F
空單現在才平倉 也吃太多虧損 是程式訊號還是主觀
11/16 13:16, 25F
→
11/16 13:16, 5月前 , 26F
凹單
11/16 13:16, 26F
推
11/16 13:18, 5月前 , 27F
有點不懂，為何不要達到ev就出場，要以一個月為進
11/16 13:18, 27F
→
11/16 13:18, 5月前 , 28F
出場依據？
11/16 13:18, 28F
推
11/16 13:20, 5月前 , 29F
人家策略作法就是持有20天了 說凹單是沒在看文章嗎
11/16 13:20, 29F
→
11/16 13:20, 5月前 , 30F
==
11/16 13:20, 30F
推
11/16 13:31, 5月前 , 31F
上次看完忘了 抱歉 我的錯
11/16 13:31, 31F
噓
11/16 13:39, 5月前 , 32F
紅明顯 跟你簡單分享一下這邊不能做空的理由
11/16 13:39, 32F
→
11/16 13:40, 5月前 , 33F
大盤長多短空 週線空方測了好幾次 10/23那次是真破
11/16 13:40, 33F
→
11/16 13:40, 5月前 , 34F
但是下一根一定要收一根紮實的大黑棒 才是真空方盤
11/16 13:40, 34F
→
11/16 13:41, 5月前 , 35F
結果好死不死被大紅棒ko還直接吃掉 這邊就是反轉了
11/16 13:41, 35F
→
11/16 13:41, 5月前 , 36F
你回測的夠多這邊就能看出端倪
11/16 13:41, 36F
推
11/16 13:47, 5月前 , 37F
推
11/16 13:47, 37F
推
11/16 13:50, 5月前 , 38F
你的持倉週期是10/17-11/14?都沒調整過?
11/16 13:50, 38F
推
11/16 14:15, 5月前 , 39F
上面那個噓的…只能說聽君一席話 如聽一席話
11/16 14:15, 39F
→
11/16 14:15, 5月前 , 40F
幫原po補血
11/16 14:15, 40F
→
11/16 14:35, 5月前 , 41F
欸居然底部沒平喔，好幾根收下影線以及滿足點到我以
11/16 14:35, 41F
→
11/16 14:35, 5月前 , 42F
為機器就會知道要平倉了
11/16 14:35, 42F
推
11/16 14:35, 5月前 , 43F
推 帶進帶出~~~LoL
11/16 14:35, 43F
→
11/16 14:36, 5月前 , 44F
而且台指期每半個月會有一個週期，月中台指結算，月
11/16 14:36, 44F
→
11/16 14:37, 5月前 , 45F
底摩台指跟富台指結算
11/16 14:37, 45F
→
11/16 14:40, 5月前 , 46F
搭配這幾個月的波動都是半個月半個月上下震盪
11/16 14:40, 46F
→
11/16 14:42, 5月前 , 47F
但不得不說最近我也在找空點，昨晚的Put沒成交少賺3
11/16 14:42, 47F
→
11/16 14:42, 5月前 , 48F
0點好嘔
11/16 14:42, 48F
噓
11/16 14:54, 5月前 , 49F
主升段 空頭變笨蛋
11/16 14:54, 49F
推
11/16 15:19, 5月前 , 50F
等到大黑棒出來又要說等反彈空 反彈了之後又要說看X
11/16 15:19, 50F
→
11/16 15:19, 5月前 , 51F
X有沒有站穩 這就是低能線仙
11/16 15:19, 51F
推
11/16 15:21, 5月前 , 52F
這就是看你要不要設cut off了, 因為漲跌並不對稱
11/16 15:21, 52F
推
11/16 15:39, 5月前 , 53F
哦原來是把 weight 也拿來當 hyper parameter 調
11/16 15:39, 53F
→
11/16 15:39, 5月前 , 54F
感謝解釋
11/16 15:39, 54F
推
11/16 16:21, 5月前 , 55F
其實如果你開課 我還真的願意花錢跟你學 或許這才是
11/16 16:21, 55F
→
11/16 16:21, 5月前 , 56F
真的財富秘碼
11/16 16:21, 56F
推
11/16 20:00, 5月前 , 57F
推
11/16 20:00, 57F
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