[標的] 大盤 機器學習線仙空

看板Stock作者 (玻利維亞)時間6月前 (2023/10/17 16:47), 6月前編輯推噓52(52推 0噓 35→)
留言87則, 48人參與, 6月前最新討論串1/3 (看更多)
各位版友好 線仙又來了 1. 標的： 台指近月 2. 分類：空 3. 分析/正文： 這個策略實單玩了六次 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到) 老樣子大家自己注意風險 方法: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測 然後設定閾值來參與交易 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖 https://imgur.com/iG8X2qv
WR約56% 小台11期16682空 https://imgur.com/KQ9aeSk
補充說明一下為什麼是平倉 因為我在f點有別的11期多單 之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台 https://imgur.com/COqyp8b
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空 11/14收盤平倉。 萬一我手癢自己亂操作就不一定了 但統計績效都還是按照模型定義的進出來統計 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1697532453.A.AC4.html
推
10/17 16:49, 6月前 , 1F
感謝
10/17 16:49, 1F
推
10/17 16:50, 6月前 , 2F
機械線仙！！！
10/17 16:50, 2F
推
10/17 16:50, 6月前 , 3F
推AI
10/17 16:50, 3F
推
10/17 16:53, 6月前 , 4F
這才是靠AI賺大錢 不是傻傻跟風買緯創
10/17 16:53, 4F
推
10/17 16:53, 6月前 , 5F
崩
10/17 16:53, 5F
推
10/17 16:56, 6月前 , 6F
你跟cmshow又同時發文了，空軍出擊gogo
10/17 16:56, 6F
推
10/17 16:57, 6月前 , 7F
要上二萬了 一堆空軍
10/17 16:57, 7F
※ 編輯: sky22485816 (223.140.119.13 臺灣), 10/17/2023 16:57:41
推
10/17 16:59, 6月前 , 8F
感謝線仙
10/17 16:59, 8F
→
10/17 16:59, 6月前 , 9F
希望不會被嘎爆 他進出比較靈活 我可是要放一個月的
10/17 16:59, 9F
推
10/17 17:00, 6月前 , 10F
美股三角形收斂? 這幾周蠻重要的
10/17 17:00, 10F
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10/17 17:01, 6月前 , 11F
最近抱上抱下的有種感覺 把Regression的Target換成
10/17 17:01, 11F
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10/17 17:02, 6月前 , 12F
訊號出現後以當天收盤為基準20日內的平均價差會不會
10/17 17:02, 12F
推
10/17 17:02, 6月前 , 13F
與你同在好開心XD
10/17 17:02, 13F
→
10/17 17:02, 6月前 , 14F
更好
10/17 17:02, 14F
推
10/17 17:04, 6月前 , 15F
讚讚，空爆台指期
10/17 17:04, 15F
推
10/17 17:04, 6月前 , 16F
我覺得ai 最好的點是能用圖像辨識去取代數學模型 理
10/17 17:04, 16F
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10/17 17:04, 6月前 , 17F
論上模式會比較多
10/17 17:04, 17F
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10/17 17:05, 6月前 , 18F
同喜同喜，最近的點位很關鍵，有人同方向比較安心
10/17 17:05, 18F
推
10/17 17:05, 6月前 , 19F
空爆就對了準備賺爛
10/17 17:05, 19F
推
10/17 17:08, 6月前 , 20F
同路 準備暴打法人
10/17 17:08, 20F
推
10/17 17:11, 6月前 , 21F
你忘了民進黨的選舉行情了，股市跌了還要選舉嗎
10/17 17:11, 21F
推
10/17 17:11, 6月前 , 22F
推 空爆台股
10/17 17:11, 22F
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10/17 17:11, 6月前 , 23F
10/17 17:11, 23F
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10/17 17:12, 6月前 , 24F
10/17 17:12, 24F
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10/17 17:12, 6月前 , 25F
之前有跟到單 謝謝
10/17 17:12, 25F
推
10/17 17:13, 6月前 , 26F
我也認為最近要表態一個趨勢，但什麼時候發生不知
10/17 17:13, 26F
→
10/17 17:13, 6月前 , 27F
道，很怕黑手干擾明天結算，所以先空美股
10/17 17:13, 27F
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10/17 17:15, 6月前 , 28F
黑手的問題沒辦法，數據沒考慮選舉，球來還是只能照
10/17 17:15, 28F
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10/17 17:15, 6月前 , 29F
打
10/17 17:15, 29F
推
10/17 17:21, 6月前 , 30F
好 我跟一口
10/17 17:21, 30F
推
10/17 17:26, 6月前 , 31F
怎麼噴了
10/17 17:26, 31F
推
10/17 17:31, 6月前 , 32F
短多長空
10/17 17:31, 32F
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10/17 17:33, 6月前 , 33F
你會贏
10/17 17:33, 33F
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10/17 17:36, 6月前 , 34F
明天就上週收假暴漲，這週C莊要凹回來啊，拷了3萬
10/17 17:36, 34F
→
10/17 17:36, 6月前 , 35F
口鐵了心不讓過
10/17 17:36, 35F
推
10/17 17:41, 6月前 , 36F
前面暴漲暴跌的走勢玩了兩次 事不過三 這次準備揭
10/17 17:41, 36F
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10/17 17:41, 6月前 , 37F
曉答案
10/17 17:41, 37F
同意，該開獎了
還有 19 則推文
還有 2 段內文
推
10/17 22:12, 6月前 , 57F
KNN based 模型能考慮時間序列上的關聯嗎？
10/17 22:12, 57F
考慮一下transformer家族或是CNN? 下次無聊可能會嘗試ELM吧 extreme learning machine 可以想成是用解析解求權重的單層神經網路 (batch size = train data size) 解析解就是偽逆矩陣 (離開學校太久了，說錯請高手幫我更正) 算的很快
推
10/17 23:37, 6月前 , 58F
16700我再來空一次～
10/17 23:37, 58F
→
10/17 23:38, 6月前 , 59F
笑死
10/17 23:38, 59F
→
10/17 23:38, 6月前 , 60F
謝謝燃料
10/17 23:38, 60F
→
10/17 23:40, 6月前 , 61F
笑死 現在做多絕對不會賠
10/17 23:40, 61F
推
10/17 23:50, 6月前 , 62F
三大指數全面翻紅XD
10/17 23:50, 62F
※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/18/2023 01:26:07
推
10/18 06:46, 6月前 , 63F
小弟模型也是空 下看萬四
10/18 06:46, 63F
推
10/18 08:48, 6月前 , 64F
請問你是用大盤指數還是期指做回測?如果是用期指，
10/18 08:48, 64F
→
10/18 08:48, 6月前 , 65F
到期換約的數據連續性是怎解決的？
10/18 08:48, 65F
1.期指近月 2.你可以參考 backward adjusted price / forward adjusted price backward adjusted price就類似股票的還原股價 各有優缺點 以這個模型而言我是沒有用，我測過對這個策略而言沒有太大差異
→
10/18 09:22, 6月前 , 66F
我不理解的是妳賺賠比勝率爆炸高卻只下一口小臺?
10/18 09:22, 66F
→
10/18 09:22, 6月前 , 67F
是對自己沒信心嗎? 還是有其他的原因?
10/18 09:22, 67F
對的 簡單來說就是沒有信心啦 按照測試結果一年大概就交易十幾次 相比我玩的其他策略次數太少了 (一年 70次~200次) 我自己會覺得還是有overfit的風險，所以就玩玩而已 另外一個原因是抱一個月 算上維持率的話 以及波動的話 績效也沒那麼好 (要準備做錯邊 被嘎上天的保證金) 要預測20個交易日 一年好像也就只能交易這麼多次 如果這個策略要往下走 我自己會傾向想辦法降低權益數的波動 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 09:49:51
推
10/18 09:41, 6月前 , 68F
太準啦大大 666
10/18 09:41, 68F
推
10/18 09:43, 6月前 , 69F
太神啦
10/18 09:43, 69F
推
10/18 09:49, 6月前 , 70F
厲害
10/18 09:49, 70F
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 09:56:13
推
10/18 10:02, 6月前 , 71F
一堆酸 不知道在酸什麼 人家就是實打實的成果擺在
10/18 10:02, 71F
→
10/18 10:02, 6月前 , 72F
那邊
10/18 10:02, 72F
推
10/18 10:19, 6月前 , 73F
股板做空提醒短多要跑…都會被酸
10/18 10:19, 73F
還好啦 當修練心性 練習讓自己不要被周圍的言語給左右，對交易還是很有幫助的 當大家的想法都跟你一樣 才需要小心 以前有200元的台積電 一直抱到股價600多 股版都在瘋 我就反手632全賣了 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 10:27:50
→
10/18 10:21, 6月前 , 74F
但現在還沒跌到期待的類股，看來還沒殺完
10/18 10:21, 74F
→
10/18 11:05, 6月前 , 75F
夜盤大拉又如何，說了不用停損
10/18 11:05, 75F
推
10/18 11:38, 6月前 , 76F
強！
10/18 11:38, 76F
→
10/18 12:30, 6月前 , 77F
我也在寫策略做回測，目前期貨、選擇權最大的挑戰
10/18 12:30, 77F
→
10/18 12:30, 6月前 , 78F
在數據、合約不連續
10/18 12:30, 78F
B-adj要注意的是，當合約轉換發生的時候，過去的價格會變動，可能引起特徵的計算上變 化，導致合約轉換前後模型績效出現差異。 F-Adj不會發生這個問題，但訊號出現時，資料 的價位與實際是有很大的偏差。祝研究順利 ※ 編輯: sky22485816 (223.136.217.204 臺灣), 10/18/2023 12:47:50 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 14:01:06
推
10/18 14:09, 6月前 , 79F
做對邊 推推
10/18 14:09, 79F
推
10/18 14:55, 6月前 , 80F
ok 如果你確定策略沒問題 可以小台搭配遠月選擇全
10/18 14:55, 80F
→
10/18 14:56, 6月前 , 81F
也許會有不錯的回報 op買方歸0就送它 good luck!
10/18 14:56, 81F
好的 感謝意見 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 15:24:05
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10/18 22:00, 6月前 , 82F
10/18 22:00, 82F
→
10/18 22:01, 6月前 , 83F
選擇權真的是個好東西XD
10/18 22:01, 83F
→
10/18 22:02, 6月前 , 84F
第一根確立的時候加空選擇權，只要趨勢對了，未來
10/18 22:02, 84F
→
10/18 22:02, 6月前 , 85F
就算小反彈，sell也會吸乾淨
10/18 22:02, 85F
推
10/19 15:57, 6月前 , 86F
今天來看這程式真的訓練得很好
10/19 15:57, 86F
推
10/20 12:16, 6月前 , 87F
蠻不錯的，打到 EV值以後強力反彈
10/20 12:16, 87F
分享這個策略大概也有半年了 最近覺得拿它來當某種filter，去指導小級別的交易的方向 可能會很有意思 或是根據EV值在20個交易日裡面多次進行交易 不過玩這些都是一陣一陣的，有時間有興致就玩 最近在嘗試形態學 浪裡個浪~ 整天浪來浪去 公司COO是波浪信徒，以前還幫他寫程式自動找浪 我自己是不太信這個，所以寫完後沒怎麼研究跟優化 現在看當時判斷浪的方式寫的太死板了 最近撿回來玩一陣子，績效還是可以的 imgur網站好像壞了沒法上傳圖片 有緣再分享 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/20/2023 18:13:43
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