[心得] 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率

看板Stock作者 (啾啾啾)時間1年前 (2023/03/16 14:56), 1年前編輯推噓27(33推 6噓 41→)
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如果有一種策略能讓你勝率高達90%以上， 跟另一種策略會讓你勝率低於10%以下， 你要用哪一種? 簡介一下， 馬丁格爾策略講白話就是逢低加碼的資金投入策略， 原本是用於賭局， 操作方法如下: 在一個壓大壓小勝率二分之一的賭局中， 第一次下注1個籌碼輸了之後，第二次就加倍下注， 第二次再輸的話總共輸了3個籌碼，第三次再加倍下注， 也就俗稱的本多忠勝，只要贏一次就能報酬翻正一個籌碼， 贏了之後又回到1個籌碼開始下注，看似是不會輸的策略， 其實有大前提是你的資金要無限大， 否則將會血本無歸。 實務上如下: 一旦輸了，每一次下注的籌碼都是前一次的2倍， 假如你設定承受連續賭輸的次數為5次， 那就必須將本金切為31份，每次獲勝只能賺約3%本金， 連輸5次的話就是花光本金。 投入股市久的人都知道風險與報酬是息息相關的， 高風險高報酬，低風險低報酬， 但無奈老是看到有人開口閉口就問人勝率如何， 因此試著從馬丁格爾策略切入， 解釋為什麼不該一味的追求勝率。 回到馬丁格爾策略， 在股市就是每當第一筆虧損了我就再投入第二筆資金， 攤平均價好讓自己能盡早翻正報酬， 咦? 這不就常見的散戶操作嗎? 住套房之後再投入資金攤平，解套之後小賺一點就趕快賣掉。 其實這也說明為什麼散戶容易在盤整盤獲利，在趨勢盤中畢業， 因為在股市逢低加碼的操作其本質就是馬丁格爾策略。 馬丁格爾策略在資金可承受範圍內震盪就能賺錢， 常被用於外匯市場，因為外匯時常是在一個固定的區間震盪， 但每次獲勝都只能贏得1個單位的籌碼， 導致報酬率其實無比的低， 正是因為追求近乎百分百的勝率而換來低靡的報酬率， 只要你想提高每次獲勝的報酬，就必須將本金切的更少份， 例如第一筆就投入1/7本金，這樣每次獲勝就能贏約14%本金， 但這又將導致你能承受的加碼次數減少，只要連輸3次就會破功。 承上，馬丁格爾策略常讓人有容易獲勝的錯覺， 在於玩家會覺得連輸5次才破功還好吧~1/32的機率~ 其實這個機率只建立在你只玩一輪為前提， 舉個很簡單的例子就能知道機率不是單純的1/2的次方， 來算算假設你決定參與6次，將本金切為31份可以連輸5次， 那麼這6次你會遇到連輸5次的機率會是多少? 答案是3/64>1/32， 但玩家當然不可能只玩幾次就退出， 如果把6次提高到6萬次你就能感受到 1/32 這個機率是錯的了吧~ 想像6萬根K棒中遇到至少一次連續5根黑棒的機率不會只有1/32。 當然在股市中的馬丁格爾策略沒有賭局中的那麼極端， 不過如果投資人照做，報酬一樣會呈現勝率很高，某幾筆卻損失慘重。 這也是為什麼股市前輩們常勸人進來要順勢交易， 也就是所謂的「贏要衝!輸要縮!」 其本質與反馬丁格爾策略較接近， 在股市要學會看趨勢，然後搭配反馬丁格爾策略才比較能賺到更大的報酬。 回到開頭，你要用哪一種策略? 應該是最終報酬較高的那一個，對吧...? 礙於篇幅，如果各位有興趣的話，我再來補分享反馬丁格爾策略的部份， 或是等等樓下就有人用chatgpt幫我補完了XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.46.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1678949805.A.0D1.html
噓
03/16 14:58, 1年前 , 1F
忍法賠光光之術
03/16 14:58, 1F
※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 14:59:14
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03/16 14:59, 1年前 , 2F
叫南丁格爾來跟我說
03/16 14:59, 2F
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03/16 14:59, 1年前 , 3F
結果下了1個籌碼後發現大噴特噴 後悔買太少 加碼追
03/16 14:59, 3F
※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:00:03
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03/16 15:00, 1年前 , 4F
南丁格爾:健康人生就是遠離市場
03/16 15:00, 4F
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03/16 15:01, 1年前 , 5F
賭場不作弊還有一定機率贏; 股市可操弄怎麼玩 :(
03/16 15:01, 5F
推
03/16 15:03, 1年前 , 6F
散戶停損個幾次就怕了啦，然就開始凹凹凹
03/16 15:03, 6F
推
03/16 15:04, 1年前 , 7F
賭場還能算牌，股市全看主力臉色
03/16 15:04, 7F
噓
03/16 15:04, 1年前 , 8F
我如果知道未來趨勢是漲是跌，我早就成為首富了
03/16 15:04, 8F
推
03/16 15:05, 1年前 , 9F
馬丁格爾是誰我不知道 南丁格爾我知道
03/16 15:05, 9F
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03/16 15:05, 1年前 , 10F
好比台企銀今天大跌，就要強勢做空，這樣??
03/16 15:05, 10F
噓
03/16 15:06, 1年前 , 11F
最終報酬高，但過程很崎嶇，這也行不通的
03/16 15:06, 11F
推
03/16 15:09, 1年前 , 12F
反馬丁就是，賺就加碼壓注，虧錢就認賠出場
03/16 15:09, 12F
是的，這就是某一群高手的作法， 第一筆下去是所謂的試單，目的就是試水溫看判斷的趨勢方向對不對， 如果錯了就停損出場，由於是試單，所以虧損很小，雖然總體勝率很難看。 大賺 小賺 小賠 大賠這四個象限， 反馬丁格爾就是用低勝率換取前三個，馬丁格爾則是用高勝率換後三個。 ※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:15:28
推
03/16 15:11, 1年前 , 13F
但前提是我怎麼知道是現在是盤整盤還是趨勢盤
03/16 15:11, 13F
→
03/16 15:12, 1年前 , 14F
馬丁適合盤整盤，反馬丁適合趨勢盤，兩個前提不同
03/16 15:12, 14F
推
03/16 15:12, 1年前 , 15F
馬丁倍投最後就是跑路或自殺
03/16 15:12, 15F
噓
03/16 15:16, 1年前 , 16F
結論：本多終勝。
03/16 15:16, 16F
錯了，不考慮交易成本的情況下，只要資金能無限切小份的話， 誰都能本多終勝，問題就是無法， 如果有人說他本多終勝，那就是他不在乎超低報酬率以及參與市場次數低
推
03/16 15:18, 1年前 , 17F
又要推動宗教改革了嗎
03/16 15:18, 17F
那個是馬丁路德XDD ※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:21:11
推
03/16 15:22, 1年前 , 18F
我把策略回測的結果告訴我勝率真的沒這麼重要 當然
03/16 15:22, 18F
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03/16 15:22, 1年前 , 19F
也要有一定值以上
03/16 15:22, 19F
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03/16 15:24, 1年前 , 20F
順勢交易就是死在盤整不就相反。也通常是死了才發覺
03/16 15:24, 20F
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03/16 15:24, 1年前 , 21F
原來現在在走盤整
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03/16 15:27, 1年前 , 22F
逢低買進是逆勢交易價值投資的主場下的是limit單
03/16 15:27, 22F
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03/16 15:28, 1年前 , 23F
追漲殺跌是趨勢盤主場靠的是投機力量下的是stop單
03/16 15:28, 23F
推
03/16 15:29, 1年前 , 24F
做短線難有高勝率的策略，因為假訊號太多
03/16 15:29, 24F
噓
03/16 15:30, 1年前 , 25F
賭不要說自己在投資.jpg
03/16 15:30, 25F
→
03/16 15:31, 1年前 , 26F
03/16 15:31, 26F
怎麼不是chatgpt
推
03/16 15:31, 1年前 , 27F
假設長榮現在跌就應該繼續空，是這個意思
03/16 15:31, 27F
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03/16 15:32, 1年前 , 28F
一樣的開頭，不一樣的結束
03/16 15:32, 28F
推
03/16 15:34, 1年前 , 29F
反馬偶是用在趨勢交易
03/16 15:34, 29F
※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:35:45
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03/16 15:35, 1年前 , 30F
馬丁用在盤整盤，要自己調整一下
03/16 15:35, 30F
推
03/16 15:38, 1年前 , 31F
馬丁格爾告訴我 古天樂是兇手
03/16 15:38, 31F
推
03/16 15:42, 1年前 , 32F
整體環境台灣股票受人為干擾的變數太多?
03/16 15:42, 32F
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03/16 15:43, 1年前 , 33F
外匯馬丁格爾策略所需要的EA程式 已經是人人都可寫
03/16 15:43, 33F
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03/16 15:45, 1年前 , 34F
以外匯開槓桿要做的話本金低 如果放股票市場本金?
03/16 15:45, 34F
推
03/16 15:51, 1年前 , 35F
我只在自己認為的高勝率下進場 其餘都觀察
03/16 15:51, 35F
→
03/16 15:51, 1年前 , 36F
過多的交易長久下來績效並不好
03/16 15:51, 36F
推
03/16 16:05, 1年前 , 37F
勝率高：9次賺1元 ，1次虧10元。這就散戶心態 凹單
03/16 16:05, 37F
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03/16 16:05, 1年前 , 38F
不停損，解套就賣出
03/16 16:05, 38F
推
03/16 16:08, 1年前 , 39F
如果我有辦法用馬丁格爾策略，那我還投資幹嘛…
03/16 16:08, 39F
推
03/16 16:12, 1年前 , 40F
我只知道南丁格爾
03/16 16:12, 40F
推
03/16 16:15, 1年前 , 41F
我覺得這勝率算法怪怪的 你攤六次只有最後一次贏
03/16 16:15, 41F
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03/16 16:15, 1年前 , 42F
那勝率明明是16.6%吧?? 不是證明了勝率低所以不行嗎
03/16 16:15, 42F
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03/16 16:15, 1年前 , 43F
股票不賣就不算賠阿,所以勝率是100%喔
03/16 16:15, 43F
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03/16 16:16, 1年前 , 44F
哪有甚麼3/64你不要亂算XD
03/16 16:16, 44F
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03/16 16:17, 1年前 , 45F
追求勝率是指追求「每次決策的準確度」...
03/16 16:17, 45F
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03/16 16:17, 1年前 , 46F
也就是你要把「壓大壓小」的50%勝率改善到70%
03/16 16:17, 46F
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03/16 16:17, 1年前 , 47F
馬丁格爾策略是資金管理不是勝率
03/16 16:17, 47F
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03/16 16:18, 1年前 , 48F
你可以拿70%勝率賭對下去跑馬丁格爾策略 就會看到
03/16 16:18, 48F
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03/16 16:18, 1年前 , 49F
投資報酬率明顯改善了
03/16 16:18, 49F
你的質疑是沒問題的，只是忘了一件事 部份投資人對於未實現損益不會列入勝率考量XD Centaurjr大已經回答了 ※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 16:22:34
推
03/16 16:26, 1年前 , 50F
勝率不是指凹單凹到贏就算贏啊 重點是每次決策勝率
03/16 16:26, 50F
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03/16 16:26, 1年前 , 51F
在凹單的情況下 只有那些進場價低於最終出場價的加
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03/16 16:26, 1年前 , 52F
碼次數可以算是贏了
03/16 16:26, 52F
噓
03/16 16:46, 1年前 , 53F
連續馬丁格爾不需要無窮資本穩贏？
03/16 16:46, 53F
不知道是哪裡造成什麼誤會， 但這取決於你參與次數跟每次投入多少資本比例而定 只參加100次，結果資金切成2的100次方以上就穩贏啊哈哈
推
03/16 16:54, 1年前 , 54F
請用凱利公式（？）
03/16 16:54, 54F
推
03/16 17:06, 1年前 , 55F
回去當你的護士啦
03/16 17:06, 55F
這位仁兄要肉搜也請睜大眼睛看清楚
→
03/16 17:08, 1年前 , 56F
==
03/16 17:08, 56F
推
03/16 17:28, 1年前 , 57F
XDDD
03/16 17:28, 57F
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03/16 17:28, 1年前 , 58F
03/16 17:28, 58F
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03/16 17:32, 1年前 , 59F
這概念無法用在交易 因為沒考慮報酬呈現隨機分佈
03/16 17:32, 59F
請問那個平均虧損怎麼了? ※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 18:05:40
推
03/16 18:23, 1年前 , 60F
南丁格爾是正妹，推一個~
03/16 18:23, 60F
推
03/16 19:01, 1年前 , 61F
之前有人發過研究文，供您參考#1ZVxjPmw
03/16 19:01, 61F
→
03/16 19:04, 1年前 , 62F
然後我也記得這是資金策略，算勝率你應該要加入進出
03/16 19:04, 62F
→
03/16 19:04, 1年前 , 63F
場依據
03/16 19:04, 63F
推
03/16 19:18, 1年前 , 64F
失敗的話有可能會去見南丁格爾
03/16 19:18, 64F
推
03/16 20:06, 1年前 , 65F
薛丁格交易在哪
03/16 20:06, 65F
推
03/16 20:21, 1年前 , 66F
本多終勝，前提是本多
03/16 20:21, 66F
推
03/16 20:21, 1年前 , 67F
勝率40%的最佳獲利要設為20%虧損設10%，十筆交易後
03/16 20:21, 67F
→
03/16 20:21, 1年前 , 68F
資產增加10%
03/16 20:21, 68F
推
03/16 20:24, 1年前 , 69F
03/16 20:24, 69F
推
03/16 21:19, 1年前 , 70F
請問樓上那本是啥？
03/16 21:19, 70F
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03/16 21:24, 1年前 , 71F
你是沒聽過凱利公式 早就把勝率和每次下注百分比和
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03/16 21:25, 1年前 , 72F
最大回報率都算出來了 你只要搞出一套策略 回測幾
03/16 21:25, 72F
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03/16 21:25, 1年前 , 73F
十年資料得出勝率和報酬 再代入公式就可以得出每次
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03/16 21:25, 1年前 , 74F
要下注的百分比 然後依此類推搞個十套策略下去跑
03/16 21:25, 74F
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03/16 21:26, 1年前 , 75F
量化交易公司的搞法也就不出這樣
03/16 21:26, 75F
推
03/16 22:33, 1年前 , 76F
觀念正確 先對個暗號
03/16 22:33, 76F
推
03/17 12:08, 1年前 , 77F
笑死，無限抄底宏達電1000還能活？
03/17 12:08, 77F
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03/17 12:19, 1年前 , 78F
你可以先去夜市小鋼珠台試試看,我用這招每次都歸0
03/17 12:19, 78F
推
03/17 17:17, 1年前 , 79F
如果能知道盤整多久 盤整區間 我幹嘛不盤整用馬丁
03/17 17:17, 79F
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03/17 17:17, 1年前 , 80F
策略 趨勢用反馬 兩種都賺不是更爽
03/17 17:17, 80F
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