[請益] 如果銀行公債爆倉 通常會怎麼運作???

看板Stock作者 (ep)時間1年前 (2022/10/21 12:52), 1年前編輯推噓14(24推 10噓 44→)
留言78則, 44人參與, 1年前最新討論串1/3 (看更多)
有鑑於美國公債一直狂拋 想問銀行如果公債爆倉時 大概會有什麼樣的運作方式 舉例: 銀行有存戶100元 存戶利息1% 銀行把存戶的100資金購入公債2% 可是現在 銀行的公債市場價值只剩下50 問題? 銀行是直接 認列這100-50=50的虧損平掉 還是直接凹單到到期? 如果認列這50虧損 1.是要增資然後繼續購買新債? 2.還是直接向放貸的部分收傘來補足這50的虧損? 如果銀行是要凹單到到期 1.過程中存戶跑了 該怎麼處理? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.14.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1666327969.A.1AC.html
推
10/21 12:53, 1年前 , 1F
和美國政府哭哭ㄅ
10/21 12:53, 1F
噓
10/21 12:55, 1年前 , 2F
先去研究一下銀行的資產負債表長什麼樣子你就不會有
10/21 12:55, 2F
→
10/21 12:55, 1年前 , 3F
這種疑問
10/21 12:55, 3F
耶 都不能問的耶 而且講得好像只有你知道 銀行的資產負債表一樣
推
10/21 12:56, 1年前 , 4F
怕啥，政府會改規則救
10/21 12:56, 4F
※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 12:57:41
推
10/21 12:58, 1年前 , 5F
這個很基本 自己看書，還有你的模型太簡陋，沒有考
10/21 12:58, 5F
→
10/21 12:58, 1年前 , 6F
慮各種時間因素
10/21 12:58, 6F
能不能推薦一本 銀行爆倉時的危機處理的書 不知道該去哪找 ※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 13:00:46
噓
10/21 13:01, 1年前 , 7F
怎麼可能只有我知道，知道的人多的是，但你很明顯不
10/21 13:01, 7F
→
10/21 13:01, 1年前 , 8F
知道，而且是完全沒有概念
10/21 13:01, 8F
推
10/21 13:01, 1年前 , 9F
持有到期阿
10/21 13:01, 9F
所以直接增資 扛到到期就對了?
噓
10/21 13:02, 1年前 , 10F
躺著等政府救不然就破產清算
10/21 13:02, 10F
→
10/21 13:02, 1年前 , 11F
政府現在不就在搞這個
10/21 13:02, 11F
※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 13:03:55
→
10/21 13:03, 1年前 , 12F
幫壽險.銀行改會計跟韭菜買股票不賣不算賠有87%像
10/21 13:03, 12F
→
10/21 13:04, 1年前 , 13F
價格早就不知道崩到哪了
10/21 13:04, 13F
→
10/21 13:04, 1年前 , 14F
如果擠兌就會出問題
10/21 13:04, 14F
噓
10/21 13:05, 1年前 , 15F
韭菜保證金不足趴數直接被斷頭 超慘的
10/21 13:05, 15F
→
10/21 13:05, 1年前 , 16F
美國公債就是相當於無風險資產 是現代會計自己走昏
10/21 13:05, 16F
→
10/21 13:05, 1年前 , 17F
頭一下要永續經營一下要衡量隨時清算的真實價值
10/21 13:05, 17F
→
10/21 13:06, 1年前 , 18F
在那邊哭半天不然投資學拿去燒掉
10/21 13:06, 18F
推
10/21 13:06, 1年前 , 19F
銀行債大都擺AC，duration有對到鎖住不用停損啦，
10/21 13:06, 19F
→
10/21 13:06, 1年前 , 20F
定存的錢佔比不大，大部分錢都是活存，資金成本看
10/21 13:06, 20F
→
10/21 13:06, 1年前 , 21F
拆款比較準，升息利多是因為再投資報酬率上升比資
10/21 13:06, 21F
→
10/21 13:06, 1年前 , 22F
金成本快所以反而淨利差上升，我回的真認真
10/21 13:06, 22F
感謝 有吸收到 ※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 13:06:41
→
10/21 13:07, 1年前 , 23F
小弟淺見 你知道我知道國債撐到期=不會虧 但是群眾
10/21 13:07, 23F
→
10/21 13:07, 1年前 , 24F
會怕 一怕就全部贖回 現金流暴死就要想辦法搞錢
10/21 13:07, 24F
推
10/21 13:08, 1年前 , 25F
壽險才有這種危機，銀行的資金有被限制，很難爆
10/21 13:08, 25F
→
10/21 13:08, 1年前 , 26F
或者是現在這樣 改一下 不要恐慌 但是怕有人要搞事
10/21 13:08, 26F
推
10/21 13:08, 1年前 , 27F
政府正在幫銀行改規則了，亂搞中
10/21 13:08, 27F
→
10/21 13:09, 1年前 , 28F
另外我看你對總經滿有興趣的怎不考慮去FI領域去上
10/21 13:09, 28F
→
10/21 13:09, 1年前 , 29F
班，很多你的問題解答都在裡面，不然常常看你提出
10/21 13:09, 29F
→
10/21 13:09, 1年前 , 30F
一些似是而非的論點，有時候結論碰巧給你猜對但過
10/21 13:09, 30F
→
10/21 13:09, 1年前 , 31F
程推論都是錯的也沒什麼幫助，賺不到什麼錢
10/21 13:09, 31F
推
10/21 13:09, 1年前 , 32F
你的問題很奇怪 會被兇是有道理的 票面1元的債
10/21 13:09, 32F
→
10/21 13:10, 1年前 , 33F
中間你不理他 持有到到期他還是1元 所以你在問啥
10/21 13:10, 33F
推
10/21 13:11, 1年前 , 34F
改遊戲規則就行了
10/21 13:11, 34F
→
10/21 13:12, 1年前 , 35F
然後他能買多少債是看準備率 所以你舉的例也很怪
10/21 13:12, 35F
→
10/21 13:13, 1年前 , 36F
你問的是存戶瘋狂提款造成準備率不足 所以銀行被迫
10/21 13:13, 36F
→
10/21 13:14, 1年前 , 37F
出售一些資產去補存準率 會不會賣到債然後虧損？
10/21 13:14, 37F
→
10/21 13:15, 1年前 , 38F
當然不會賣債啊 肯定是去拆借現金或找增資補適足率
10/21 13:15, 38F
感謝你的補足 我就是想知道這些運作 ※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 13:16:50
→
10/21 13:16, 1年前 , 39F
準備率不夠可以跟央行借吧
10/21 13:16, 39F
推
10/21 13:16, 1年前 , 40F
對啊對啊 都不能問 嘻嘻 水很砷
10/21 13:16, 40F
推
10/21 13:16, 1年前 , 41F
笑爛真如的對稱跌幅
10/21 13:16, 41F
推
10/21 13:19, 1年前 , 42F
原po說的當然有影響 可是很多人都沒說中 嘻嘻
10/21 13:19, 42F
→
10/21 13:22, 1年前 , 43F
升息=>公債跌價=>散戶湧進存外幣 你有沒有發覺跟你
10/21 13:22, 43F
→
10/21 13:22, 1年前 , 44F
的預期散戶會擠兌不一樣
10/21 13:22, 44F
散戶存入的屬於負債
推
10/21 13:23, 1年前 , 45F
銀行大部分買的債是浮動利率的，就算是買固定利率
10/21 13:23, 45F
→
10/21 13:23, 1年前 , 46F
債，也常常加一個IRS換成浮動
10/21 13:23, 46F
感謝!!
推
10/21 13:23, 1年前 , 47F
美國公債無風險是現代金融體系的假設/公理
10/21 13:23, 47F
推
10/21 13:24, 1年前 , 48F
找金管會改規則
10/21 13:24, 48F
推
10/21 13:24, 1年前 , 49F
你不如問阿共打來，房地產崩盤，房貸沒人繳怎麼辦
10/21 13:24, 49F
→
10/21 13:24, 1年前 , 50F
？
10/21 13:24, 50F
※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 13:25:53
推
10/21 13:27, 1年前 , 51F
其實是會計問題，不然放到到期就好
10/21 13:27, 51F
推
10/21 13:27, 1年前 , 52F
學習+1。原po可能是看了楊世光的節目
10/21 13:27, 52F
→
10/21 13:28, 1年前 , 53F
銀行都要遵守央行制定的存款準備率
10/21 13:28, 53F
→
10/21 13:29, 1年前 , 54F
沒錢還可以跟央行(重貼現率)或同業(拆放利率)借
10/21 13:29, 54F
所以拆放利率異常 就是快爆掉的狀況嗎? ※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 13:31:49
→
10/21 13:36, 1年前 , 55F
3.找政府開會改規則995
10/21 13:36, 55F
→
10/21 13:36, 1年前 , 56F
我在回你凹單到到期那一題，散戶不會因為你升息造
10/21 13:36, 56F
→
10/21 13:36, 1年前 , 57F
成公債評價損失而擠兌，只會因為升息存款湧進銀行
10/21 13:36, 57F
→
10/21 13:36, 1年前 , 58F
，然後存款增加銀行能用的資金也會增加，可以繼續
10/21 13:36, 58F
→
10/21 13:36, 1年前 , 59F
買債、拆給同業或海外分子行套利差
10/21 13:36, 59F
若 散戶湧入 銀行也持續購買新債 整體銀行資產負債擴大 公債持續跌價 該如何應對? 會計數字很難看說 銀行應該會想辦法縮減資產負債吧? 還是會繼續擴大?
推
10/21 13:38, 1年前 , 60F
想太多
10/21 13:38, 60F
※ 編輯: epson5566 (36.226.14.130 臺灣), 10/21/2022 13:41:02
噓
10/21 13:41, 1年前 , 61F
開始一堆如果文了嗎？
10/21 13:41, 61F
推
10/21 13:43, 1年前 , 62F
爆倉只能平啊
10/21 13:43, 62F
噓
10/21 13:46, 1年前 , 63F
感覺就是明知故問來鬧的
10/21 13:46, 63F
推
10/21 13:52, 1年前 , 64F
放到期 泡茶 推播產品給投資人幫忙接刀
10/21 13:52, 64F
噓
10/21 13:55, 1年前 , 65F
如果
10/21 13:55, 65F
→
10/21 13:58, 1年前 , 66F
增資而已
10/21 13:58, 66F
噓
10/21 13:59, 1年前 , 67F
好了啦，你知道又能怎樣
10/21 13:59, 67F
推
10/21 14:02, 1年前 , 68F
台灣有台灣的玩法
10/21 14:02, 68F
→
10/21 14:02, 1年前 , 69F
隔夜拆帳跳起來的例子可以在過去很多期間可以看到
10/21 14:02, 69F
→
10/21 14:03, 1年前 , 70F
銀行現金流爆死不是這樣搞現金，資產斷頭價拿回來
10/21 14:03, 70F
→
10/21 14:03, 1年前 , 71F
的現金也無法補上
10/21 14:03, 71F
噓
10/21 14:57, 1年前 , 72F
可惜沒如果
10/21 14:57, 72F
→
10/21 15:16, 1年前 , 73F
「如果」是理解問題的一種方式,有啥好噓的？
10/21 15:16, 73F
→
10/21 15:30, 1年前 , 74F
持有至到期啊啊啊
10/21 15:30, 74F
推
10/21 15:40, 1年前 , 75F
又是你
10/21 15:40, 75F
噓
10/21 18:11, 1年前 , 76F
.........銀行買債市要自己收息的
10/21 18:11, 76F
→
10/21 18:11, 1年前 , 77F
綜合損益只影響淨值
10/21 18:11, 77F
推
10/21 18:44, 1年前 , 78F
這就是會計最可悲的地方
10/21 18:44, 78F
‣ 更多 epson5566 的文章
文章代碼(AID): #1ZKYMX6i (Stock)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文 (最舊先)：
完整討論串 (本文為第 1 之 3 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共3篇)
‣ 更多 epson5566 的文章
文章代碼(AID): #1ZKYMX6i (Stock)