Re: [請益] 股市菜鳥想知道如果成交金額不足1000億?
※ 引述《GrexJosh (德川家康)》之銘言:
: 台股成交金額好像越來越少
: +~也說盤怪怪的
: 中共軍演的消息也好少也怪怪的
: 今天11點時成交金額只有1000億出頭
: 好像比QE前還低?(沒經歷過不確定)
: 請問當台股成交金額低於1000億
: 政府可能會有什麼動作
: 行情又會有什麼變化呢?
有量 才有價 這句話通常是對的
在計算上跟你分享
成交量跟價位上的關係,不太建議單純看量
以下把 成交量(億)/加權指數價格 另外做成一個統計量
譬如說 2000億/15000=0.1333
因為如果指數在7500點時,成交量1000億,其效果跟現在一樣。
就不能說在7500點時 一千億的量稱為低量
以下就用兩個變數 簡單敘述 這樣的關係
月資料頻率
rtn :ln(TWII_t/TWII_t-12) 加權指數年報酬率對數值
volpr: 成交金額(億)/TWII
1990/1~2022/8/9 的圖如下
https://imgur.com/ukmg3LL
volpr長期平均值為 0.129,也可以發現目前這個數字正在走低
如果要對未來rtn做預測,或是說 我們想知道 volpr對未來報酬率有沒有解釋能力
會做因果關係檢定
結果
https://imgur.com/BFkVlEp
可以得到VOLPR 領先 RTN 變動的結果,
因此VOLPR可以做為RTN的解釋變數
用AR 模式 RTN = C(1) + C(2)*RTN(-3) + C(3)*VOLPR(-3)
結果
https://imgur.com/Vr2YgFf
可以發現 VOLPR係數顯著為正,表示該變數放大有助於未來指數上漲
實際、預測、殘差走勢
https://imgur.com/UCOkQcY
結語
古有云 量比價先行 是對的
近其成交量也稱不上低量,是趨近於長期平均
股價指數若在 較寬的時間頻率如月資料,報酬率會呈現高度自相關
也就是有連續現象。
若成交量持續走低,未來指數並不樂觀。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.56.194.52 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1660105439.A.71A.html
推
08/10 12:25,
1年前
, 1F
08/10 12:25, 1F
推
08/10 12:25,
1年前
, 2F
08/10 12:25, 2F
虛無嗎 小書僮而已
推
08/10 12:25,
1年前
, 3F
08/10 12:25, 3F
推
08/10 12:26,
1年前
, 4F
08/10 12:26, 4F
推
08/10 12:26,
1年前
, 5F
08/10 12:26, 5F
是阿 成交量又可以是資訊強度的代理變數,量很重要的。
建議大家有空多爬 碩博士論文網。
→
08/10 12:27,
1年前
, 6F
08/10 12:27, 6F
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 08/10/2022 12:29:17
噓
08/10 12:27,
1年前
, 7F
08/10 12:27, 7F
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 08/10/2022 12:30:47
→
08/10 12:33,
1年前
, 8F
08/10 12:33, 8F
噓
08/10 12:33,
1年前
, 9F
08/10 12:33, 9F
→
08/10 12:34,
1年前
, 10F
08/10 12:34, 10F
→
08/10 12:35,
1年前
, 11F
08/10 12:35, 11F
推
08/10 12:40,
1年前
, 12F
08/10 12:40, 12F
推
08/10 12:40,
1年前
, 13F
08/10 12:40, 13F
推
08/10 12:49,
1年前
, 14F
08/10 12:49, 14F
推
08/10 12:49,
1年前
, 15F
08/10 12:49, 15F
推
08/10 12:51,
1年前
, 16F
08/10 12:51, 16F
→
08/10 12:55,
1年前
, 17F
08/10 12:55, 17F
→
08/10 12:55,
1年前
, 18F
08/10 12:55, 18F
推
08/10 12:55,
1年前
, 19F
08/10 12:55, 19F
噓
08/10 13:00,
1年前
, 20F
08/10 13:00, 20F
→
08/10 13:01,
1年前
, 21F
08/10 13:01, 21F
→
08/10 13:11,
1年前
, 22F
08/10 13:11, 22F
→
08/10 13:12,
1年前
, 23F
08/10 13:12, 23F
→
08/10 13:13,
1年前
, 24F
08/10 13:13, 24F
推
08/10 13:15,
1年前
, 25F
08/10 13:15, 25F
推
08/10 13:15,
1年前
, 26F
08/10 13:15, 26F
推
08/10 13:21,
1年前
, 27F
08/10 13:21, 27F
推
08/10 13:23,
1年前
, 28F
08/10 13:23, 28F
→
08/10 13:25,
1年前
, 29F
08/10 13:25, 29F
推
08/10 13:28,
1年前
, 30F
08/10 13:28, 30F
→
08/10 13:40,
1年前
, 31F
08/10 13:40, 31F
推
08/10 13:42,
1年前
, 32F
08/10 13:42, 32F
推
08/10 13:45,
1年前
, 33F
08/10 13:45, 33F
量價問題 是老問題了,一陣子就有人會問
為什麼很多老師 常常掛在嘴上 一直可以嘴那麼久
是因為這樣的關係 大致上來說是沒錯的
前幾樓有人說不能以單一指標論斷,其實也沒錯
不過大方向 沒有量的漲勢是比較虛的,起起伏伏後 還是會走低
要追漲 出量比較好,勝率比較高 就像前兩年一樣。
此外術語甚麼的 只是一種溝通方式,交代我是這樣認為的一種方式
如果有不明白的地方,歡迎討論。
推
08/10 13:49,
1年前
, 34F
08/10 13:49, 34F
※ 編輯: tompi (61.56.194.52 臺灣), 08/10/2022 14:36:26
推
08/10 14:31,
1年前
, 35F
08/10 14:31, 35F
推
08/10 14:44,
1年前
, 36F
08/10 14:44, 36F
推
08/10 14:44,
1年前
, 37F
08/10 14:44, 37F
→
08/10 17:26,
1年前
, 38F
08/10 17:26, 38F
推
08/10 21:14,
1年前
, 39F
08/10 21:14, 39F
→
08/10 21:15,
1年前
, 40F
08/10 21:15, 40F
→
08/10 21:16,
1年前
, 41F
08/10 21:16, 41F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):