[請益] 夏普值(Sharpe)越高越好？

看板Stock作者 (nothing)時間2年前 (2022/01/02 14:44), 編輯推噓6(9推 3噓 20→)
留言32則, 17人參與, 2年前最新討論串1/1
在看怪老子最新ETF的書裡面提到 在相同標準差的情況下，夏普值越高表示斜率越高報酬率越高 我查了一下台股ETF的夏普值排行 https://www.moneydj.com/etf/x/Rank/Rank0003.xdjhtm?eRank=shp&eOrd=T800830 1 00647L 元大標普500單日正向2倍基金 2 00646 元大標普500基金 3 00714 群益道瓊美國地產ETF基金 4 0055 元大台灣金融基金 6 00858 永豐美國大型500股票ETF基金 10 00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金 11 00830 國泰美國費城半導體基金 12 00731 復華富時台灣高股息低波動基金 13 00850 元大臺灣ESG永續ETF基金 14 00685L 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 . . . 44 0050 元大台灣卓越50基金 這就很奇怪 正二這種槓桿型竟然是夏普值第一名 那就表示其實算穩健的長投標的吧？ 反而是0050跌落到那麼後面 出乎意料之外 究竟是怪老子說錯了 還是我理解錯了？ -- https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg
https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.83.39 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1641105844.A.277.html
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01/02 14:45, 2年前 , 1F
是一種比值的概念，不是高就低風險
01/02 14:45, 1F
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01/02 15:04, 2年前 , 2F
先射箭再畫靶
01/02 15:04, 2F
推
01/02 15:21, 2年前 , 3F
超級大多頭 這結果當然不意外
01/02 15:21, 3F
推
01/02 15:23, 2年前 , 4F
這是什麼區間？單日？一年？我怎麼看不懂？
01/02 15:23, 4F
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01/02 15:27, 2年前 , 5F
別說其他網站，我看2020年兩倍槓桿夏普值就比0050差
01/02 15:27, 5F
噓
01/02 15:52, 2年前 , 6F
區間？
01/02 15:52, 6F
推
01/02 16:24, 2年前 , 7F
夏普值是(報酬/風險)的概念，而且夏普值變化很大的
01/02 16:24, 7F
噓
01/02 16:30, 2年前 , 8F
你這篇分析邏輯0分 第一你不懂夏普比率 第二你的比
01/02 16:30, 8F
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01/02 16:30, 2年前 , 9F
較基期是用一個時點
01/02 16:30, 9F
推
01/02 16:58, 2年前 , 10F
他的前提：在相同標準差的情況下
01/02 16:58, 10F
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01/02 16:58, 2年前 , 11F
在相同標準差的情況下
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01/02 16:58, 2年前 , 12F
在相同標準差的情況下
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01/02 16:58, 2年前 , 13F
為了讓你看清楚，所以說三遍
01/02 16:58, 13F
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01/02 16:58, 2年前 , 14F
簡單講：夏普值=報酬率/波動率
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01/02 16:58, 2年前 , 15F
標準差代表波動率
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01/02 16:59, 2年前 , 16F
時間拉越長，最好牛熊市都包，越貼近實況
01/02 16:59, 16F
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01/02 17:04, 2年前 , 17F
過去sharpe值不代表未來sharpe值，這點sharpe都說過
01/02 17:04, 17F
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01/02 17:06, 2年前 , 18F
更何況這個是拿一年數據，更是沒太大意義。
01/02 17:06, 18F
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01/02 17:32, 2年前 , 19F
....相同市場的不同基金或ETF比較就算了
01/02 17:32, 19F
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01/02 17:32, 2年前 , 20F
你把不同市場的ETF全湊起來比夏普不會覺得有問題嗎
01/02 17:32, 20F
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01/02 17:33, 2年前 , 21F
再來你自己看取樣區間就知道問題在哪，不要只會在
01/02 17:33, 21F
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01/02 17:33, 2年前 , 22F
板上問而已，細節往往就是答案所在
01/02 17:33, 22F
推
01/02 18:18, 2年前 , 23F
要比sharp值 至少比個5-10年吧 拿個10年sharp說過
01/02 18:18, 23F
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01/02 18:18, 2年前 , 24F
去好，還相對有信心
01/02 18:18, 24F
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01/02 21:07, 2年前 , 25F
基本上我認為夏普值是單一標的上比較才有意義
01/02 21:07, 25F
噓
01/02 21:44, 2年前 , 26F
指標定義都不知道要分析啥
01/02 21:44, 26F
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01/02 23:09, 2年前 , 27F
嗯嗯
01/02 23:09, 27F
推
01/02 23:28, 2年前 , 28F
你得考慮一下標準差
01/02 23:28, 28F
推
01/03 00:46, 2年前 , 29F
買個股看這個沒意義
01/03 00:46, 29F
推
01/03 11:39, 2年前 , 30F
sharpe值只是後照鏡
01/03 11:39, 30F
推
01/03 21:02, 2年前 , 31F
CP值不一定能當飯吃
01/03 21:02, 31F
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01/03 21:03, 2年前 , 32F
有錢人買品質好的，不買CP值最高的
01/03 21:03, 32F
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