Re: [請益] 大家都相信自己能贏大盤嗎

看板Stock作者 (AE)時間2年前 (2021/07/06 21:36), 2年前編輯推噓6(6推 0噓 19→)
留言25則, 8人參與, 2年前最新討論串2/3 (看更多)
如果你資產小於100萬美 只是要贏SPY這種對手而已 我教你90%贏大盤的懶人方法 34% UPRO 66% BLV 組合每季再平衡就好，不用理它 年化績效贏大盤輕輕鬆鬆 另外遇崩盤時66%BLV就是你的銀彈 你可以比別人有更多機會 不過這組合100萬美以上就不適用 ※ 引述《KeGun (Mozet)》之銘言： : 小弟股市菜雞，看過幾本書也拜讀過一些國內外大老的文章 : 很多人的論點都有個共識是，在效率市場假說成立的情況下所有人的平均=大盤 : 而且長期(10年+)來看，國內外主動基金能贏大盤的可能不超過20% : 華爾街超高學歷+各種超高科技運算績效最後都輸 : 但小弟看下來身邊的家人朋友都是主動選股，相對少人在買指數ETF(VTI、VOO、AOA) : 所以其實是大家都相信自己能夠當那5~10%的少數贏家，高手在民間 : 還是其實效率市場假說不成立，其實大家只要有心人人都可以超過大盤、S&P500的績效 ? : 不然坦白說買船票的績效都比買VOO多一個0，要說不難受是真的難 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.103.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625578561.A.A9C.html
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07/06 21:36, 2年前 , 1F
看後照鏡找投資組合我可以找100種吧
07/06 21:36, 1F
那這100種組合你都下場買了嗎
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07/06 21:37, 2年前 , 2F
你是有多少把握這組合會再贏十年?
07/06 21:37, 2F
9成 另外長期投資30年的話 9成5吧 ※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 21:45:03
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07/06 21:44, 2年前 , 3F
現在是在討論測落不是PK績效. 請問你除了回測之外
07/06 21:44, 3F
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07/06 21:44, 2年前 , 4F
有什麼理論可以支持這樣的組合可以9成機率長期贏?
07/06 21:44, 4F
這組合明眼人一看就知道是用什麼方式讓散戶長期贏大盤 畢竟只適用SPY這種對手而已 如果你不認同，我也沒關係
推
07/06 21:49, 2年前 , 5F
07/06 21:49, 5F
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:00:20
推
07/06 21:56, 2年前 , 6F
請問你的勝率是怎麼算的？
07/06 21:56, 6F
推
07/06 21:57, 2年前 , 7F
請問一下...1.這個方法為何不適用一百萬美金以上(是
07/06 21:57, 7F
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07/06 21:57, 2年前 , 8F
因為帳面虧損怕投資人承受不住?) 2.那超過一百萬美
07/06 21:57, 8F
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07/06 21:57, 2年前 , 9F
金,你的建議是?
07/06 21:57, 9F
1. 流動性 2. 分散標的
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07/06 22:07, 2年前 , 10F
SPY不算大盤.至少說VTI吧.小弟指數投資十年真的不
07/06 22:07, 10F
→ duriel3313 : 知道有什麼組合可以長期贏大盤.認真跪求開示,沒有不 → duriel3313 : 認同,是因為你什麼原因都沒說.請講講道理,我可以學. 07/06 22:08 1. 簡單解釋原理 UPRO是三倍標普500 利用34%UPRO複製100%SPY的績效 再用66%BLV獲得額外報酬 UPRO經由季再平衡對沖抵銷降低槓桿損耗 2. 散戶最大敗筆是不敢all in 100%股 不敢all in 長期怎麼可能贏大盤呢 此方法解決散戶不敢all in心態 ※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:22:17 推 brad84622 : 100以上不適用 那我分成很多個100萬可以用ㄇ？ 07/06 22:25 如果你有很多個100萬美元 咱們可以討論其它方法 ※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:27:08 推 Leon0810 : 盤整時的摩擦成本會吃掉績效吧， 會慢慢損血 07/06 22:29 BLV可對沖抵銷降低 ※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:31:31 推 kids50123 : 怎麼感覺像是風險平價的做法，這樣也還是承擔額外 07/06 22:33 → kids50123 : 風險吧 07/06 22:33 這模組在國外早已有基金在做 台灣知道的多數人應該是用期貨操作
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07/06 22:37, 2年前 , 11F
1.槓桿型ETF長期會輸2.UPRO內扣近1%3.66%的BLV是債
07/06 22:37, 11F
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07/06 22:38, 2年前 , 12F
債長期就是輸全股.再怎麼"再平衡"都不會讓績效增加
07/06 22:38, 12F
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07/06 22:39, 2年前 , 13F
還是看不出來長期可以贏低成本全股大盤的原則何在?
07/06 22:39, 13F
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07/06 22:40, 2年前 , 14F
好奇100萬美金以上要怎麼分配
07/06 22:40, 14F
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07/06 22:41, 2年前 , 15F
也就是100%UPRO會輸100%BLV也會輸,這兩個搭配,再怎
07/06 22:41, 15F
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07/06 22:42, 2年前 , 16F
麼平衡 也是會輸. 怎麼用再平衡的方式來增加報酬?
07/06 22:42, 16F
你應該是綠角派的吧 嗯~ 會輸 這組合不建議大家使用 大家去玩其它的吧 ※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:54:21
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07/06 22:55, 2年前 , 17F
只能猜測是用股債反向和再平衡達到低買高賣的效果
07/06 22:55, 17F
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07/06 23:03, 2年前 , 18F
主動投資+修改策略能贏大盤一定有,但固定一招連打30
07/06 23:03, 18F
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07/06 23:04, 2年前 , 19F
年策略不變再加保障未來也能贏的 真的沒見過 希望
07/06 23:04, 19F
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07/06 23:05, 2年前 , 20F
未來這招可以越來越多研究吧 感謝說明
07/06 23:05, 20F
沒見過不代表沒有 差別是風險管控而已 ※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 23:09:04
推
07/07 02:14, 2年前 , 21F
有分享方法不藏私就給推
07/07 02:14, 21F
推
07/07 08:28, 2年前 , 22F
分享方法給推~不過這時買債券不好吧
07/07 08:28, 22F
推
07/07 10:03, 2年前 , 23F
勝因是加高槓桿吧，承受更高的風險。但一般人連全
07/07 10:03, 23F
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07/07 10:03, 2年前 , 24F
股的波動風險都很難承受了。
07/07 10:03, 24F
加了66%BLV 標準差跟100%SPY差不多 報酬卻比SPY還高 原因是利用BLV負相關對沖
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07/07 10:59, 2年前 , 25F
並不是波動越大期望報酬就可以越高.
07/07 10:59, 25F
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/07/2021 12:18:27
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