Re: [請益] 突破前高到底是買點還是買韭菜被割?

看板Stock作者drazil (在風雨飄搖的年代裡)時間3年前 (2021/03/12 23:42)推噓4(5推 1噓 9→)

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我用我的選股模型試著跑了一下回測，僅供參考就是樣本為我自己選股程式跑出來符合接近前高點的個股(所以其實精心挑過了) 進場條件為突破當日以前高價+0.5%購買(模擬突破當下及時買入) 如果是跳空則以當日開盤價+0.5%購買如果+0.5%超過當日最高價則以當日最高價計算(等於是買在當日最高價) (但是無法排除掉漲停板一價鎖死卻還能買到的狀況) 另外不考慮交易成本，只單純比較出場價位與進場價位的關係也不考慮流動性問題出場條件設定收盤價小於突破後新高點的90%時，則下個交易日出場年份總筆漲跌漲比例績效天數 2002 154 46 108 29.87% -1.19% 11.08 2003 135 66 69 48.89% 2.32% 21.77 2004 231 115 113 50.44% 6.21% 20.11 2005 184 90 94 48.91% 5.15% 22.57 2006 294 151 142 51.54% 4.78% 19.52 2007 667 366 299 55.04% 8.01% 18.60 2008 24 10 14 41.67% 2.58% 12.96 2009 896 442 453 49.39% 4.48% 18.92 2010 545 232 312 42.65% 3.11% 17.91 2011 142 56 86 39.44% -0.16% 18.27 2012 160 91 69 56.88% 4.30% 29.56 2013 410 231 179 56.34% 5.14% 24.91 2014 414 165 247 40.05% 1.50% 20.30 2015 103 41 62 39.81% 2.27% 16.91 2016 239 110 128 46.22% 2.45% 24.66 2017 376 214 162 56.91% 5.86% 23.28 2018 171 73 97 42.94% 2.33% 15.56 2019 284 148 136 52.11% 4.06% 25.73 2020 318 168 150 52.83% 4.69% 17.73 2021 81 37 44 45.68% 2.35% 9.06 總計 5828 2852 2964 49.04% 4.24% 20.12 如果出場條件改為連續9個交易日沒有創新高價，在第10個交易日開盤出場年份總筆漲跌漲比例績效天數 2002 154 68 86 44.16% 1.63% 16.95 2003 135 69 66 51.11% 2.98% 18.53 2004 235 136 98 58.12% 7.98% 20.66 2005 186 91 93 49.46% 7.24% 20.17 2006 296 161 134 54.58% 6.33% 18.27 2007 669 373 296 55.75% 8.12% 19.31 2008 24 11 13 45.83% 4.29% 17.63 2009 907 483 422 53.37% 5.83% 18.32 2010 549 251 296 45.89% 3.08% 17.26 2011 143 68 75 47.55% 0.85% 17.48 2012 162 86 75 53.42% 3.83% 18.91 2013 421 239 181 56.90% 5.26% 18.57 2014 418 194 223 46.52% 2.18% 16.75 2015 104 54 50 51.92% 3.65% 17.69 2016 241 120 120 50.00% 3.19% 17.14 2017 387 217 169 56.22% 6.60% 17.88 2018 171 83 87 48.82% 5.50% 17.16 2019 289 151 136 52.61% 4.23% 18.22 2020 318 161 157 50.63% 5.70% 18.12 2021 82 40 42 48.78% 2.77% 11.94 總計 5891 3056 2819 52.02% 5.10% 18.12 我自己簡單的結論在選股夠好的情況下，突破的當下直接追買的方式，勝率大概只有一半 (如果算上交易成本的話還會再更低) 但是因為有時候會遇到漲幅超過20%甚至50%以上大波段的個股所以平均績效期望值是正的也就是說這是一個算是有效的方式如果這個策略一直不斷重複地做，次數多了理論上就會賺但如果要問某一次有沒有用我就無法回答而且這算是一個長期穩定有效的方式超過19年的回測幾乎每年的平均績效都是正的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.98.25 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615563758.A.B55.html ※ 編輯: drazil (61.231.98.25 臺灣), 03/12/2021 23:49:39

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wawi2

03/12 23:49, 3年前 , 1^F

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