[請益] 富邦VIX會倒多少人Part6
大家好,小弟又來了
為什麼隔了這麼久又跑出來
因為今天實在是太有趣了
不得不出來再次談談富邦VIX
最近因為G20老川跟老習兩老握手
美股創新高,連帶恐慌指數一路下殺
但我們富邦VIX卻又再次發生同樣的事
就是溢價!!!
https://imgur.com/bkHuaGz
根據富邦投信的報價,截至1900前富邦VIX還溢價7.54%
有在觀察的朋友應該都知道最近都這樣
但奇怪,明明外資應該可以空現貨然後到富邦以淨值買入回補來套利
為什麼都沒有??我只能合理懷疑…富邦VIX不給套利
至於原因…只能請各位高手幫我解答
溢價有甚麼影響呢?
最近因為溢價大量的融券空單出現,融券從幾千張飆升到目前36萬張
但價格依舊堅硬
有趣的來了,今天公布非農數據美股急跌VIX急拉
https://imgur.com/J7tyWjW
如果依照目前狀況,理論上應該禮拜一大漲個5%~6%
但實際情況呢?我猜應該是小漲個1%甚至是跌的
原因就來自於溢價還有7.54%
這漲幅無法彌補溢價
結果是什麼?因為溢價放空的人沒賺到
反而還要擔心標借,甚至被軋爆
那做多的咧?因為買到盤子價所以也沒賺
那誰賺?就是不願意讓市場機制會復正常的富邦
發行機構有義務讓商品反映真實價格
但卻放任溢價橫行
解決方式卻是在即時淨值上面寫小心溢價…
VIX的ETF本身就是很多眉角的商品
富邦搞了個溢價更是奇杷…
也許真的富邦無能為力把價格恢復
如果是這樣…就如我從Part1標題就寫的
富邦VIX會倒多少人?
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哈哈~如果能帶領你賺錢我也很歡迎
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真的...
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是常態...但幅度太誇張...
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VIX本身就是OP的衍生,難怪時間價值超群...
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直上1億張吧~讓台灣人玩好玩滿~
以後交易量最大就是富邦VIX了
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又要繼續溢價了...解套遙遙無期...
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這樣我懂了...
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應該這麼說...根據前面大大說法
因為富邦開出的額度已滿
當你去市場放空,回頭要跟富邦用淨值買回回補
富邦卻跟你說額度已滿,無法賣你
導致平衡市場價格的機制消失
有人提到這是市場自己交易出來的合理價格
不能說富邦要負責...
好吧...也是...
人家願意當盤子...願意當羊...
只能幫他們默哀了...
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所以玩富邦VIX的其實都在玩OP
可是問他們玩不玩OP每個都不要...
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其實也不是要怪主關機關
而是問題一直在,卻沒人要解決
一定要等到出事...真的很無奈
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蛤...現在已經到進階應用了...
要從頭教...
問題有很多
最主要是因為他背後是連接期貨
期貨每個月都要換合約
每換一次都會有5%~6%的減損
所以VIX不動你放越久你虧越多...
詳細去翻我系列文吧...
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???說我嗎?
我什麼部位都沒有耶...
我也沒叫你做多還是做空
哪來的順風逆風?
教訓了什麼?
※ 編輯: zeko (101.14.168.50 臺灣), 07/06/2019 20:04:27
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所以市場溢價10%是正常的...
只是單純散戶愛當盤子...
富邦只是發行商,
價格不合理不關我的事
我只是收管理費而已~
※ 編輯: zeko (101.14.168.50 臺灣), 07/08/2019 09:01:55
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