Re: [心得] 分享一些期權部位建立的破綻

看板Stock作者alt3002 (典典)時間6年前 (2019/06/08 10:58)推噓3(3推 0噓 3→)

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※ 引述《epson5566 (ep)》之銘言： : 剛好有人提到金融風暴心血來潮來分享一兩個在建立部位時的風險破綻 : 由於我遇過千奇百種的停損狀況來說說幾種 : 首先我把情境建立好以現在台股為例 : 期貨10400好了價外9000的put 權利金300(由於急跌後的狀況) : 履約日只剩5天 : 那麼在確定會再下跌時(就是要你完全不考慮漲得情況啦) : 我們來簡化部位賣出一口大台10400 並且考慮9000的put 可以吃掉賣出4口 : 所以如果聰明的你要如何讓這個組合再下跌的過程中停損出場? : 其實很簡單連續兩天期貨跌停連續兩天所有put選擇權漲停就可以了 : 然後再履約日之前拉回到9500就好擁有這個部位的人就自動停損出場了 : 以上的部位是我所假設的並不是非常精準也可能有算錯的地方(我也懶得算) : 看似簡單的部位其實存在的槓桿非常大 : 另外還有大家很愛用的什麼多頭價差拉空頭價差啦 : 同樣都存在破綻一樣有辦法讓你直接停損出場 : 詳細我就不講了 : 遠近期我也都遇過反正你一定要審視的你部位的破綻 : 我是覺得大家遇到的機率不高啦只是在遇到之前你要思考要怎麼處理而已 : 另外你覺得鎖死的不要以為沒辦法讓你解開只是你沒遇過而已 2/5那天。我放空兩口小台 sp10800 sp10700 （sp合計好像收170左右，這時隱波還沒飆）過程中10800 10700 漲停我一度看傻眼Detel =1的期貨居然在下跌中會虧損可見這隱含波動率飆到嚇死人但是懂其中的奧妙是不用怕的過程中我一樣放空一口小台sp10400 （原單還在）只要是隱含波動率太高想收sp的又想做空這組策略是好幫手 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.11.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1559962726.A.4A5.html

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MatsuiHideki

06/08 12:39, 6年前 , 1^F

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MatsuiHideki

06/08 12:40, 6年前 , 2^F

06/08 12:40, 2^F

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northsoft

06/08 13:43, 6年前 , 3^F

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