Re: [其他] 任何事情都扯到k線，技術面

看板Stock作者 (喬)時間6年前 (2018/04/07 16:35), 6年前編輯推噓72(72推 0噓 14→)
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※ 引述《a467455 (0.0)》之銘言： : 美股前幾天大漲，是川普推特，大概是說，不想把貿易戰鬧大，所以漲，可是很多老師都看k線說觸底漲之類的，反彈等等，可是如果觸底之前，如果川普說，美國要求自己和中東減少石油給中國，那一定是狂殺，技術面k線老師是不是又有別的說法 : 像昨天美股大跌，是非農就業不理想，以及川普言論，跟技術面前面壓力反壓是一回事，那如果非農就業超好，川普昨天在推特對中國放軟呢？？？ : 技術面不是不準，充其量只是個指標，為什麼股票指標方向如此多，老師們偏愛技術分析呢？ : ----- : Sent from JPTT on my Sony G3226 小弟財金系畢業 從學校學出來純基本分析 支持技術分析無用論 到後來到美國當交易員，從0學起交易用的技術分析 到現在在創業團隊做投資者教育，也時常在技術分析觀點分享網站po文 也想試著和版友們分享一下我的見解交流交流 希望大家鞭小力一點哈 先討論技術分析的有效性 很多人都會說「如果一個技術指標全世界的人都會用 那基本上就沒用了」 在我的理解裡 這是個假議題 最簡單的舉例 如果有一個技術指標 真的是全世界主要機構交易員的唯一買賣依據 那麼如果在它出現買進訊號的時候 這些主要機構交易員的海量資金同時做出買入動作 市場會漲會跌不言而喻 這也是我理解的技術分析的有效性--市場的自我實現預言 不是有哪個指標或是哪個技術分析的門派真的特別猛特別準， 而是操作它的交易員們的資金和訂單們，造成的市場供需失衡而自然產生的漲跌。 (4/8補充，例如0.618黃金分割， 如果還配合整數關卡附近 很多時候市場上就真的會有一堆掛買訂單掛在那裏， 賣方不夠有力賣破這些買單的話，自然而然就會看到所謂的支撐效果) 真議題是 絕大多數的傳統技術分析並非這些市場主力們的唯一買賣依據 也沒有任何一個個別的技術分析是， 所以我個人使用技術分析來交易的方式是: (交易 和 投資 的概念不太一樣) (1) 完全理解該系統的進場/停損/停利 依據 (2) 透過復盤/跑回撤/自己實際操作一段時間 等方式 計算這個系統的勝率和盈虧比 以計算期望報酬(期望值) 或是年化報酬率 (3) 進行一定程度的優化 和加入不同指標疊加和參數修正去改進勝率和盈虧比 50%勝率 1:1盈虧比的系統會長期穩定虧手續費 所以要嘛是往維持盈虧比、提高勝率努力 要嘛是往維持勝率、提高盈虧比努力 (4) 如果足夠樣本數之下此交易系統還是可以維持在良好穩定的正報酬 那麼才有使用這個交易系統去操作 自己已經做好基本/籌碼等分析 有多空偏好的股票的入場 的價值 在這個邏輯之下，會解決一些問題 1. 不具備進場前能提示進場點 停損點 停利點功能的技術分析 沒有這個邏輯下的實質交易價值 (例如均線黃金交叉買入 死亡交叉賣出 這種進場前無從得知如何設停損的系統) 2. 利用的是該系統的可重複性 因為每次做都知道怎麼操作 不用一天到晚在苦惱現在要持有還是賣出 (沒打到停損停利點都可以持有) 利用大數法則去達到它內含的勝率和盈虧比 而既然每一次交易都是準備好被停損 那核心議題從來就不是這次或下次出現這個買訊到底會不會真的漲 而是你能不能在市場中找到足夠多的樣本 3. 最終還是要配合其他層面的分析 一些基本面完全不會想做多的標的 就算出現符合定義的買訊 還是傾向跳過 也就是透過 「找想做多的股票的買進機會 和想做空股票的賣出機會」 去配合基本面 而不用陷入基本面看多 技術面卻看空的拉扯 (出現互斥就跳過不交易) =============================== 最後就是有板友也在推文提到的，消息面解讀比起技術面更容易事後諸葛太多了 絕大多數看到的漲跌理由就是看到價格走出來市場才找的 非農數據差股市下跌是因為經濟復甦不如預期 非農數據差股市漲是因為暫緩升息預期 這種大家已經太習慣的沒有實質資訊的事後找理由 不是否定消息面解讀的必要，而是使用它來交易的難度遠不亞於技術面 -- 使用上述邏輯交易技術分析 其實還是一天到晚被停損 我都會形容跟吃飯喝水一樣自然 但停損就是抱持著一股「有損過 沒怕過」的心情 繼續在市場中找下一個符合定義的交易哈 小小分享，各位板友多空大賺! -- 中文版TradingView排名世界第二 一個被交易耽誤的音樂人 https://www.tradingview.com/u/Trader_Joe_Lee/#published-charts 英文版 https://tw.tradingview.com/u/Trader_Joe_Lee/#published-charts 繁體中文版 https://cn.tradingview.com/u/Trader_Joe_Lee/#published-charts 簡體中文版 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.233.18.128 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1523090118.A.DF6.html
推
04/07 16:38, 6年前 , 1F
推，很棒
04/07 16:38, 1F
推
04/07 16:40, 6年前 , 2F
推，正確的交易邏輯與方法
04/07 16:40, 2F
推
04/07 16:43, 6年前 , 3F
推交易系統
04/07 16:43, 3F
→
04/07 16:44, 6年前 , 4F
寧可停損數十次也不要大賠一次
04/07 16:44, 4F
推
04/07 16:44, 6年前 , 5F
位階搭配獲利 K線打碗公底 只差第1根漲停打響第1槍
04/07 16:44, 5F
推
04/07 16:45, 6年前 , 6F
這樣子你的經驗實際年化報酬率會到多少？
04/07 16:45, 6F
推
04/07 16:47, 6年前 , 7F
這篇說到重點
04/07 16:47, 7F
推
04/07 16:48, 6年前 , 8F
好文推
04/07 16:48, 8F
推
04/07 16:52, 6年前 , 9F
主力永遠比你早知道
04/07 16:52, 9F
是的 之前在當交易員的時候 實際感受過 因為出現了某個型態 當全辦公室一起Market buy 股票自然而然就被買上去了 (而且如果有觸發其他機構作空的停損點 上去得會更快) 自己當過主力就知道 如果真的是主力"入場"在用的技術分析， 那當然很容易會很有效XD
推
04/07 17:02, 6年前 , 10F
推
04/07 17:02, 10F
推
04/07 17:15, 6年前 , 11F
推這篇 觀念很對
04/07 17:15, 11F
推
04/07 17:26, 6年前 , 12F
棒棒
04/07 17:26, 12F
推
04/07 17:33, 6年前 , 13F
推
04/07 17:33, 13F
推
04/07 17:33, 6年前 , 14F
分享就是給推
04/07 17:33, 14F
推
04/07 17:35, 6年前 , 15F
大家都懂，我看不懂，完了
04/07 17:35, 15F
推
04/07 17:36, 6年前 , 16F
推
04/07 17:36, 16F
推
04/07 17:41, 6年前 , 17F
推交易跟投資不一樣
04/07 17:41, 17F
推
04/07 17:42, 6年前 , 18F
推
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推
04/07 17:48, 6年前 , 19F
推
04/07 17:48, 19F
推
04/07 17:53, 6年前 , 20F
寫的很棒，果然是科班出身的
04/07 17:53, 20F
推
04/07 17:54, 6年前 , 21F
推
04/07 17:54, 21F
推
04/07 18:02, 6年前 , 22F
看不懂..
04/07 18:02, 22F
推
04/07 18:06, 6年前 , 23F
賭博用的啦！
04/07 18:06, 23F
推
04/07 18:20, 6年前 , 24F
這篇可以M了
04/07 18:20, 24F
推
04/07 18:21, 6年前 , 25F
好文推
04/07 18:21, 25F
推
04/07 18:27, 6年前 , 26F
看不懂給推
04/07 18:27, 26F
推
04/07 18:28, 6年前 , 27F
很多人本來就沒有交易系統的概念
04/07 18:28, 27F
推
04/07 18:34, 6年前 , 28F
推
04/07 18:34, 28F
推
04/07 18:45, 6年前 , 29F
不推不行，tradingview好看～
04/07 18:45, 29F
我很努力地試著把它經營得很北爛哈哈哈
推
04/07 19:02, 6年前 , 30F
真的好文！感謝分享想法
04/07 19:02, 30F
→
04/07 19:15, 6年前 , 31F
意思是事前就要決定多空 技術分析只是找進場出場點
04/07 19:15, 31F
→
04/07 19:18, 6年前 , 32F
想辦法把自己的損止壓到最小 再考慮可以賺多少
04/07 19:18, 32F
停損空間大小就取決於技術分析給的入場點和停損點 如果每一次都是用固定的停損金額去計算買多少股 那找到的交易停損空間越小 就可以做越多股~
推
04/07 19:21, 6年前 , 33F
推推 優質好文
04/07 19:21, 33F
推
04/07 19:22, 6年前 , 34F
推，好文值得分享
04/07 19:22, 34F
推
04/07 19:31, 6年前 , 35F
agree
04/07 19:31, 35F
推
04/07 19:34, 6年前 , 36F
推
04/07 19:34, 36F
推
04/07 19:38, 6年前 , 37F
推這篇 棒棒
04/07 19:38, 37F
→
04/07 19:38, 6年前 , 38F
損止不一定要押到最小 看你的容忍程度跟報酬率
04/07 19:38, 38F
推
04/07 19:52, 6年前 , 39F
推
04/07 19:52, 39F
推
04/07 19:54, 6年前 , 40F
好文推
04/07 19:54, 40F
推
04/07 19:59, 6年前 , 41F
Joe 大, tradingview 可以顯示均線扣抵否? 拜謝!
04/07 19:59, 41F
似乎沒有這個功能
推
04/07 20:04, 6年前 , 42F
老婆推推!!!
04/07 20:04, 42F
>/////<
推
04/07 20:18, 6年前 , 43F
推個～
04/07 20:18, 43F
推
04/07 20:21, 6年前 , 44F
推
04/07 20:21, 44F
推
04/07 20:36, 6年前 , 45F
先推 免得被人發現我看不懂
04/07 20:36, 45F
推
04/07 20:39, 6年前 , 46F
推本文
04/07 20:39, 46F
推
04/07 20:39, 6年前 , 47F
幫推 文字不太通順 不過認真看完還是能理解
04/07 20:39, 47F
我思考有時候比較跳躍一點點 導致文字常常不太通順哈哈 感謝提醒!!
推
04/07 20:44, 6年前 , 48F
精華
04/07 20:44, 48F
推
04/07 20:47, 6年前 , 49F
推 ！！
04/07 20:47, 49F
推
04/07 20:53, 6年前 , 50F
推....
04/07 20:53, 50F
推
04/07 21:00, 6年前 , 51F
推
04/07 21:00, 51F
推
04/07 21:04, 6年前 , 52F
回測啦
04/07 21:04, 52F
推
04/07 21:10, 6年前 , 53F
常看你的文 推
04/07 21:10, 53F
推
04/07 21:25, 6年前 , 54F
測啦
04/07 21:25, 54F
推
04/07 21:29, 6年前 , 55F
推
04/07 21:29, 55F
推
04/07 22:00, 6年前 , 56F
推
04/07 22:00, 56F
推
04/07 22:11, 6年前 , 57F
推
04/07 22:11, 57F
推
04/07 22:15, 6年前 , 58F
優質好文
04/07 22:15, 58F
推
04/07 22:18, 6年前 , 59F
推
04/07 22:18, 59F
推
04/07 22:56, 6年前 , 60F
推推，只要賺大於賠，就是良好的交易系統
04/07 22:56, 60F
推
04/07 23:14, 6年前 , 61F
我也想知道去年MDD跟報酬是幾%
04/07 23:14, 61F
推
04/07 23:43, 6年前 , 62F
推一個分享
04/07 23:43, 62F
推
04/08 00:01, 6年前 , 63F
好文推!!!
04/08 00:01, 63F
推
04/08 00:02, 6年前 , 64F
猛
04/08 00:02, 64F
推
04/08 00:13, 6年前 , 65F
推
04/08 00:13, 65F
推
04/08 00:13, 6年前 , 66F
推推
04/08 00:13, 66F
推
04/08 00:25, 6年前 , 67F
受益良多
04/08 00:25, 67F
推
04/08 03:09, 6年前 , 68F
棒
04/08 03:09, 68F
推
04/08 08:23, 6年前 , 69F
推正確交易觀念 ~~
04/08 08:23, 69F
推
04/08 08:24, 6年前 , 70F
推
04/08 08:24, 70F
推
04/08 10:51, 6年前 , 71F
推
04/08 10:51, 71F
推
04/08 11:05, 6年前 , 72F
我提一個問題。技術分析是找出過去的規律，加入各種
04/08 11:05, 72F
→
04/08 11:05, 6年前 , 73F
濾網提高期望值，那請問人類要怎麼贏深度學習？從股
04/08 11:05, 73F
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04/08 11:05, 6年前 , 74F
市的歷史資料回測，人類再怎麼強都不可能贏深度學習
04/08 11:05, 74F
→
04/08 11:05, 6年前 , 75F
。
04/08 11:05, 75F
→
04/08 11:07, 6年前 , 76F
人類唯一能勝的，只有內線消息而已，但這就不是技術
04/08 11:07, 76F
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04/08 11:07, 6年前 , 77F
分析的範疇了。如果技術分析有用，其實我也是相信技
04/08 11:07, 77F
→
04/08 11:07, 6年前 , 78F
術分析的，但我想不出電腦有在技術分析上輸的道理。
04/08 11:07, 78F
純技術分析的世界裡 如果進出場定義的夠明確、也足夠量化的系統 人類比電腦多的東西只有情緒 而情緒往往在交易中是扣分項 不過我們交易不是為了贏深度學習 是為了自己盈利就是了 如果是一個深度學習樂勝人類 各種Alpha投資報酬率超猛的世界 對於想要買了放著就會賺錢的人類而言 完全是好事呀~ 只是現在這種投資標的 應該都還是投資門檻超級高 甚至不要說技術分析 我上次聽到一種純程式交易員的分享 大概念就是每天骰骰子 1-3做多 4-6 做空 透過隨機開倉先創造出強制50%勝率的系統 然後再用一點簡單的平均波動度去設置停損點 交易的五種結果 大賠 小賠 不賺不賠 小賺 大賺，設停損點拿掉大賠之後 剩下四種結果就更容易達到長期盈利的效果 最終各種優化之後 回測出來的數據也是長期穩定向上的淨值 這對財金人其實是很像是被猴子射飛鏢挑戰一樣的存在 (原來骰骰子就可以創造這種淨值曲線....) 但最終，我們追求的就是透過所學的所有分析方法 創造一個長期期望值為正的交易系統而已 基本分析作得到 技術分析作得到 籌碼分析作得到 盤感作得到 骰子作得到 深度學習也作得到 殊途同歸 沒有絕對的優劣 只有持續的學習和精進自己的交易系統哈
推
04/08 11:22, 6年前 , 79F
唉唷 認識大大！ 朋友推
04/08 11:22, 79F
※ 編輯: honeyuyu123 (116.233.18.128), 04/08/2018 11:55:03
推
04/08 12:18, 6年前 , 80F
推
04/08 12:18, 80F
推
04/08 12:32, 6年前 , 81F
推推
04/08 12:32, 81F
推
04/08 23:30, 6年前 , 82F
謝謝回覆。股市在短時間內可視作零和，所以我提這個
04/08 23:30, 82F
→
04/08 23:30, 6年前 , 83F
問題的意思是，如果深度學習在人類之上，那可能做技
04/08 23:30, 83F
→
04/08 23:30, 6年前 , 84F
術的獲利空間就小了。
04/08 23:30, 84F
→
04/08 23:32, 6年前 , 85F
而且深度學習如果多到一個地步，或許會改變技術的反
04/08 23:32, 85F
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04/08 23:32, 6年前 , 86F
應。就像高頻交易已經沒有人類插手的餘地了。
04/08 23:32, 86F
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