[請益] 金融股市的統計力學性質!?

看板Stock作者 (pete)時間8年前 (2017/04/09 12:12), 8年前編輯推噓35(42推 7噓 112→)
留言161則, 44人參與, 最新討論串1/1
各位好 打擾一下喔 我相信各位都是股市高手 所以想請教各位一些問題 我認為股市是一個傳統統計力學無法描述的系統 理由是 股市不是一個封閉系統(因為能量(資金)會交換) 所以 熱二律或是熱機定律不適用在股市 這也部分回答了我在本版曾經po過的這個問題 #1N2AICcU 另外, 股市還有人的成分在裡面 導致股市變成一個"有智能"的系統 而有智能這件事情在傳統的統計力學是沒有辦法處理的 至少一些舊的教科書課本上是沒有教我們怎麼處裡有智能的系統的熱力學問題 不過 最近哈佛的一位教授 有提出一個負熵項來描述所謂有智能的系統 在系統自由能中加入這麼一個負熵項之後讓熱二律失效 因為負熵就表示是不希望系統總熵增加的 而這個負熵項非常可以用來解釋股市的一些物理特性甚至是動態上的行為 我自己是不知道 股版的高手有沒有想過把這個概念用來解釋股市 或許會有一些新的發現?? https://tinyurl.com/mg897ls 這是那位哈佛教授在TED上的演講 各位有空可以看一看!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.241.253 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1491711121.A.78B.html ※ 編輯: peter308 (36.231.241.253), 04/09/2017 12:15:45
噓
04/09 12:15, , 1F
一年一度嗎o.O
04/09 12:15, 1F
推
04/09 12:15, , 2F
快推，不然人家以為我看不懂
04/09 12:15, 2F
噓
04/09 12:16, , 3F
但我真的看不懂
04/09 12:16, 3F
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04/09 12:17, , 4F
大大這是你的論文嗎
04/09 12:17, 4F
推
04/09 12:18, , 5F
所以教授財富自由了嗎
04/09 12:18, 5F
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04/09 12:20, , 6F
能解釋要幹嘛?　股市不缺乏漲跌解釋，缺乏預測
04/09 12:20, 6F
有了負熵這項 理論模型會比較接近真實狀況 之後做數據的參數擬和有可能會準很多 ※ 編輯: peter308 (36.231.241.253), 04/09/2017 12:25:15
推
04/09 12:24, , 7F
翻譯官～！
04/09 12:24, 7F
推
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布朗運動 1/2方向結案
04/09 12:27, 8F
布朗方程描述的是花粉在水中的運動 花粉和水都是沒有智能的系統 但股市是有智能的 這是差別所在 你拿一個沒有智能項的方程式去描述一個有智能的物理系統 就會出問題 參數擬合怎樣都不可能會準 ※ 編輯: peter308 (36.231.241.253), 04/09/2017 12:30:05
推
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再怎麼變 想要賺錢 就是要低價買進 高價賣出
04/09 12:31, 9F
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04/09 12:34, , 10F
這套系統要看背後的交易者是誰，人或是程式交易?
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背後交易者是人，才有彈性，若是程式，狀況就又不同
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推
04/09 12:37, , 12F
有這種錯覺產生 是因為大盤多頭已經走很久~
04/09 12:37, 12F
推
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材料系表示： 畫相圖先吧
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推
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熱流組路過
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推
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模型的話 先說說智能項是收斂還是發散 有沒有極限?
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原始文章在這 https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.110.168702 我必須承認 他那篇文章不太容易懂 我印象他有用到相對論的東西 但結論還蠻簡單的
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另外一部分 如果智能項成立 是否應加入心理項？
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不是丟個paper叫大家講講意見吧 還是這是作業?
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推
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教授有比當年聚集多位諾貝爾獎得主，天才數學家,物
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理學家的L T C M 強嗎
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你深入讀了paper了嗎? 要討論是不是你要懂?
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我們是實務面呀 你告訴我們你理解的理論 ok?
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交易的心裡面也是很重要的 目前應該是AI的限制
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推
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有智能的判斷 對預測未知的未來
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上帝視角來看 還是非智能
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推
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另外 資金能量不守恆喔
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推
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可是我只想賺錢
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※ 編輯: peter308 (36.231.241.253), 04/09/2017 12:55:11 ※ 編輯: peter308 (36.231.241.253), 04/09/2017 12:55:56
噓
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念惹information theory又跑去念熱力學是多此一舉
04/09 12:59, 27F
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資金不只會交換，還會無中生有還會憑空消失呢
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推
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可是我只想賺錢
04/09 13:04, 29F
推
04/09 13:06, , 30F
推obov 其實看資訊理論就好 那是熱力學的應用
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噓
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我只是葛0很多的男人QQ
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股票這種東西 最終還是買低賣高喇
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來來去去還是兩大派 基本分析派跟技術分析派
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價量之變化 根源在某種事件發生
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基本分析在於預測事件發生 例如營收增長等等
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還有 88 則推文
還有 3 段內文
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他只要把股市交易的數據餵給他的Entropica就很多
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就很多東西能玩了
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是這樣沒錯 但那不是原po的成果啊
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如果是Gross本人來討論 會有很熱烈的反應吧
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推
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一個想法是在布朗運動的運動方程中加入這負熵項(力)
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這樣就會讓原本的布朗運動變得有點不一樣 這是初步
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布朗運動是在描述熱庫和系統作用之下的運動方程
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並沒有所謂智能的作用在裡面 所以布朗運動才會在
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描述股市的時候需要被做修正(我猜的 有錯請告知)
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如果多了這項 可能這個有負熵項的布朗運動方程就能
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更完美的去描述股市震盪的行為或是做參數擬合
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推
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布朗運動 可以關鍵字 蒙地卡羅 選擇權定價
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推
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學生技的路過，任何物理性質只要加入「生命」都無法
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預測，可以懂火箭卻不會懂細胞，股市也一樣
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會有不少相關研究 加入負熵項的布朗運動目前沒聽過
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物理特性+生命 = 非線性時變系統(至少金融市場是)
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只要數學模能契合 金融市場的時變特性 就是最終解答
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但目前沒有定論 倒是非線性資料分析技巧進步很快
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頂尖交易者的大腦應該屬於非線性時變系統 所以才能
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長期在金融市場穩定獲利
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推
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感謝Prot大的分享 我碩班就是做定溫布朗運動模擬的
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有機會在看看加了這個負熵項會怎樣吧 不過我系統是
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奈米粒子 這尺度大概不會有什麼智能反應
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推
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難得看到原PO寫出比較合理的文章了
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不過TED影片是拿智能系統來操作股市 但原PO問的是股
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市模型裡面加入智能項的想法 兩者並不同
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然後問題來了 股市模型裡面加入智能項 可是玩股市的
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人組成是隨時間在變化的耶 例如散戶就會時多時少
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那麼 重點是... 散戶你到底要把他當有智能項 還是把
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他當成沒智能項? 還是當成一種介於智能和半智能之間
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的項目?
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到最後 有沒有發現TED影片裡面那種做法比原PO實際?
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所以難怪人家可以上TED演講
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我不知道Entropica的程式碼到底怎麼寫的 但如果是我 我會先把布朗運動方程寫出來 然後加入這個智能項 再讓運動方程對時間做演化 看他會怎麼跑 或許這個買低賣高的行為會在某段運動軌跡中被捕捉到 https://tinyurl.com/kxtt2p6 這是particle in a box加入智能項之後的運動軌跡影片
推
04/10 03:05, , 157F
TED現在根本就一群人號發高論 講出來騙騙小朋友
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推
04/10 03:33, , 158F
ted 根本就是新toastmaster，各地開花的內容良莠不
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04/10 03:33, , 159F
齊
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推
04/10 09:15, , 160F
他成果有發在prl，絕非什麼騙人演講
04/10 09:15, 160F
推
04/10 10:22, , 161F
04/10 10:22, 161F
※ 編輯: peter308 (140.115.30.19), 04/10/2017 10:46:37 ※ 編輯: peter308 (36.231.241.253), 04/10/2017 18:50:37
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