[請益] 技術分析

看板Stock作者 (小鼠)時間7年前 (2016/07/20 00:04), 7年前編輯推噓22(28推 6噓 50→)
留言84則, 34人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
我前陣子聽來一個規則 抓從1993年到2016年的資料 先跑 2005年1月 到 2016年1月 假設 現在在 2007年1月出現一隻過去時間(1993-2006/12)符合規則的股票 我就買進，除非上漲到符合規則的價格或下跌到某個價格，否則持有8個月 賣出前不買其他股票 依這種方式測試 從2005年/1到2016年/1月 年報酬率約 35% (就是12年每年平均有35%投資報酬率) 想請問，這樣的測試是精確的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.33.232 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1468944242.A.583.html
推
07/20 00:05, , 1F
拿錢下場就知道了
07/20 00:05, 1F
推
07/20 00:06, , 2F
過去績效不代表
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→
07/20 00:06, , 3F
羨慕有寫回測能力的高手
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推
07/20 00:06, , 4F
我只信炫哥
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推
07/20 00:06, , 5F
有些人有賺到錢 有些人沒有
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推
07/20 00:10, , 6F
摸摸你的XX想想看 你想的別人有沒想到過
07/20 00:10, 6F
當然別人有想過，因為是別人教的啊 QQ
推
07/20 00:11, , 7F
為什麼我有點聽不太懂你在說啥？
07/20 00:11, 7F
噓
07/20 00:14, , 8F
說個笑話：聽來的
07/20 00:14, 8F
推
07/20 00:14, , 9F
原理是什麼? 如果現在很多人都跟你做類似的事，你就
07/20 00:14, 9F
→
07/20 00:15, , 10F
賺不到超額報酬了。
07/20 00:15, 10F
噓
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糕點來囉
07/20 00:15, 11F
推
07/20 00:16, , 12F
如果你的策略是屬順勢 那就準確了
07/20 00:16, 12F
噓
07/20 00:17, , 13F
看不懂什麼叫「符合規則的股票」
07/20 00:17, 13F
噓
07/20 00:18, , 14F
看不懂，所以糕點到了嗎？
07/20 00:18, 14F
推
07/20 00:21, , 15F
糕點到惹
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推
07/20 00:23, , 16F
能賺錢的，因為99.999%就算知道也只會在推文嘲笑
07/20 00:23, 16F
※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 00:26:03
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07/20 00:25, , 17F
一隻買個5-10%看看
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推
07/20 00:25, , 18F
高點到了
07/20 00:25, 18F
→
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不過年報酬率35%有點強大欸
07/20 00:25, 19F
噓
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首先，投資沒有「精確」，只能說這樣的測試是有其
07/20 00:26, 20F
我知道沒有精確，因為裡面還是有虧損的股票 只是綜合起來，虧損比較少
→
07/20 00:26, , 21F
你是不是條件寫的太好了？
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我有試過降低獲利、拉長年限、縮短年限、縮短持有時間 並且設立不符合規則的停損點 目前正在看今年的股票，如果都是準的我就會下場買買看。 至少去年十月今年三月出現的是準的 ※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 00:31:13
→
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道理的，但重要的還是「規則」本身有沒有道理?
07/20 00:26, 22F
推
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還有這樣的做法還要考慮資金大小 買的到？ 賣的掉
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→
07/20 00:28, , 24F
？
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→
07/20 00:29, , 25F
基本上，回測績效每年平均 35%並不困難，因為你知道
07/20 00:29, 25F
→
07/20 00:30, , 26F
歷史是怎麼跑的，但你得相信未來還是會一樣跑法才行
07/20 00:30, 26F
我檢查過很多次程式 確保我在試買的當下不知道這支股票未來會怎樣。 只知道過去是怎樣，大概你提到的就是要相信他明年還是這樣跑QQ 也是我很擔心的事情，萬一他今年全部都不準了呢? ※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 00:33:16
推
07/20 00:35, , 27F
人心思變，當股價的跳動不是你預期的，你所做的決定
07/20 00:35, 27F
我想只能相信它，不要讓其它情緒來動搖我才是唯一準則吧QQ ※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 00:36:22
→
07/20 00:36, , 28F
將和你的理性背道而馳，為何那麼多人賠錢，多想想吧
07/20 00:36, 28F
推
07/20 00:37, , 29F
很簡單,你所謂的規則,要有邏輯,你有信心的話,就不會
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→
07/20 00:37, , 30F
貼這文了
07/20 00:37, 30F
其實麻，規則是有邏輯啦，但是以前都常常聽到，股票是沒有規則，沒有一定怎樣的 很多人都賠錢賠到死。 所以就很沒信心，很懷疑是不是自己程式寫錯了，是不是歷史資料只到1993年不夠多 我也覺得我沒信心很正常啊QQ，聽到一個必賺的股票方法，我第一個念頭也很懷疑 自己寫程式抓資料來測試過後發現真的準了，我還是很懷疑 這隻程式從今年一月寫到現在，來來回回增加一些分析，一些沒注意到的地方 大概這個月確定沒問題，真正跑測試跑試買，本來以為大概就10%報酬率 我就覺得很OK了，誰知道真的跑出來金額嚇歪我QQ 我才去學用EXCEL看一下年化報酬率、然後把這十二年符合規則會跌的會漲的 過去一年資料+當月資料一直到賣出時間資料都輸出，然後學著用EXCEL圖表看一下 然後在用劵商軟體看一下，試著找出跌的時候長什麼模樣，看看是不是跌的有道理 然後心理還是很不踏實，所以就上來問問看XD ※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 00:50:05
噓
07/20 00:40, , 31F
你是要當歷史老師還是要投資?
07/20 00:40, 31F
推
07/20 00:44, , 32F
「高勝算操盤(上/下)、想法對了，錢就進來了」這三
07/20 00:44, 32F
→
07/20 00:45, , 33F
本書看完看懂，你的疑問全部在書中有答案。但你可以
07/20 00:45, 33F
→
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開始小金額下單，去感受實際交易和回測的差別。
07/20 00:45, 34F
→
07/20 00:46, , 35F
另外，「萬一今年全部都不準了」怎麼辦? 這就是為
07/20 00:46, 35F
→
07/20 00:46, , 36F
何很多人都同時交易很多市場/不同商品，這樣才不會
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→
07/20 00:47, , 37F
單一商品運氣不好的時候就GG啦
07/20 00:47, 37F
→
07/20 00:48, , 38F
現實告訢我們，系統性交易的人，選市場比策略重要
07/20 00:48, 38F
→
07/20 00:49, , 39F
重點是你的"規則"裡面有沒有可微調的參數 例如"八個
07/20 00:49, 39F
→
07/20 00:49, , 40F
月"就是一個可微調參數 它是怎麼來的
07/20 00:49, 40F
→
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試出來的? 那就危險了
07/20 00:50, 41F
所以規則必須沒有可以微調的參數才是安全的嗎? 如果是從歷史資料裡面選擇一個中間值來設立的參數這樣也是危險的? ※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 00:54:45
→
07/20 00:53, , 42F
另外 試著去找下市的那幾家的線型 看符不符合你規則
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→
07/20 00:55, , 43F
好QQ
07/20 00:55, 43F
推
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還要看你回測的工具是什麼
07/20 00:55, 44F
回測就是自己寫個C#程式跑跑看QQ
推
07/20 00:56, , 45F
直接下場試就好 在這邊問只會被噓
07/20 00:56, 45F
→
07/20 00:56, , 46F
從歷史資料選出最佳參數就是最危險的 包準...看過去
07/20 00:56, 46F
※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 00:56:57
→
07/20 00:56, , 47F
基本上回測的複雜性太高也不能當做有效率的工具
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→
07/20 00:57, , 48F
能最簡化的操作才是你要尋求的目的
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→
07/20 00:57, , 49F
我說的不是程式 我說的是你的依據
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→
07/20 00:58, , 50F
除非你試過變化參數結果差異不大(至少不能變賠錢)
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→
07/20 00:58, , 51F
算一下就好了　進場就知道準不準
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→
07/20 00:59, , 52F
回測最好可以留一些資料來驗證
07/20 00:59, 52F
推
07/20 00:59, , 53F
從歷史資料取中間值 那你要取你回測之前更久的時間
07/20 00:59, 53F
→
07/20 00:59, , 54F
的中間值
07/20 00:59, 54F
→
07/20 01:00, , 55F
你不能取最近十年的中間值 然後回測最近十年
07/20 01:00, 55F
→
07/20 01:00, , 56F
如果有 20 年資料保留個５年不要看這些資料
07/20 01:00, 56F
我是取全部資料，然後找出持有N個月會符合規則的股票有多少 從1個月取到1年，覺得8個月最好，就設定8個月了QQ ※ 編輯: mouse21 (220.132.33.232), 07/20/2016 01:02:57
→
07/20 01:01, , 57F
求得你的策略後　拿沒用到的資料來測準確
07/20 01:01, 57F
→
07/20 01:01, , 58F
你可以靠慮跟我講 我幫你看看 另一個方法 你就直接
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→
07/20 01:01, , 59F
歐印了
07/20 01:01, 59F
推
07/20 01:02, , 60F
你拿十年的資料做回測出來的就是這十年的mode 拿二
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→
07/20 01:02, , 61F
十年的就是二十年的mode
07/20 01:02, 61F
推
07/20 01:24, , 62F
感覺原PO犯了海龜法則裡最佳化的錯誤?
07/20 01:24, 62F
推
07/20 02:23, , 63F
很簡單啊…你要相信就要全信，心臟要夠大
07/20 02:23, 63F
→
07/20 02:24, , 64F
做技術指標最怕一點就是你不知道為什麼買，為什麼
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→
07/20 02:24, , 65F
賣，你只是看到數字在跑，線型在跳，據而買賣
07/20 02:24, 65F
推
07/20 02:26, , 66F
前陣子脫歐，大家莫名崩的時候，市場恐懼時，規則如
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→
07/20 02:26, , 67F
果是建議買進或繼續持有時，您敢看多嗎？
07/20 02:26, 67F
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07/20 02:28, , 68F
還有，記得台股會除權息，做技術ㄇ碰到除權息，數
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→
07/20 02:28, , 69F
據都會跑掉
07/20 02:28, 69F
推
07/20 08:15, , 70F
重點是 你砸錢試過了 沒試過都只是空談
07/20 08:15, 70F
推
07/20 08:23, , 71F
還不如找股東投報率前5名，看還沒發動的炒短線....
07/20 08:23, 71F
推
07/20 09:02, , 72F
你的策略所需要的資金有算過嗎？
07/20 09:02, 72F
→
07/20 09:28, , 73F
你測出來的結果都說了有虧損的 你如果地獄倒楣鬼
07/20 09:28, 73F
→
07/20 09:29, , 74F
買的幾隻剛好虧損多於賺 那你終究GG不是嗎
07/20 09:29, 74F
→
07/20 10:54, , 75F
符合規則的價格有時買不到，有時賣不掉。某段時間
07/20 10:54, 75F
→
07/20 10:54, , 76F
有效的策略，其他時段會失效。對某檔股票的最佳參
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→
07/20 10:54, , 77F
數，對其他檔股票無效。
07/20 10:54, 77F
推
07/20 13:58, , 78F
沒進場，所有技術理論都好像符合，進了場才發現錯誤
07/20 13:58, 78F
→
07/20 13:58, , 79F
。
07/20 13:58, 79F
推
07/20 15:34, , 80F
可以去trading板問問看
07/20 15:34, 80F
推
07/21 07:50, , 81F
這理論的假設是歷史會重演
07/21 07:50, 81F
→
07/21 12:31, , 82F
trading版會說你是來交易的 還是來寫程式的
07/21 12:31, 82F
→
07/21 14:14, , 83F
歷史重演應該不用假設o.o
07/21 14:14, 83F
→
07/21 14:14, , 84F
只是演的大概都是不同人而已
07/21 14:14, 84F
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