Re: [心得] 有關於風報比的一些誤解已回收

看板Stock作者microsugar (微甜)時間11年前 (2014/08/20 09:42)推噓8(8推 0噓 33→)

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: 但我認為交易模式這件事情跟扔銅板完全不同... : 我也不認為交易模式可以判斷，我是支持市場隨機邁步的 : 我也不認為會有上述的機率的穩定值可以得知。 : 不管設定1:3、1:4、1:10000000好了， : 跟標的未來漲跌一點關係都沒有。 : 換個角度來說，如果，我說如果，我可以知道交易系統的模式， : 我想我應該不需要設定什麼風報比了。 : 這就是我疑惑的地方，謝謝是的，與未來漲跌一點關係也沒有但當下的線型，提供了某一種走法的可能性風報比只是評估在當下的情況，是否值得進場，而不是去預測你提的和很多人的情況一樣，都是建立在過多的「預測」例如，像「三角收斂」，之後會突破噴出問題來了，往上噴還是往下噴都有可能，只知道一噴出行情都不小那麼這種情況，風報比絕對超過一比三，還是可以進場進場到底是要做多還是做空，都是用猜的（當然可以輔佐別的方式）當進場的同時，就必須要負擔一定程度的風險，這種情況猜錯邊時，當然就虧損。但如果猜對邊時，就會獲利。長期下來，如果都是在交易三角收斂的線型，必定是有對、有錯風報比一比三的情況下，如果猜對三次、猜錯七次，就是賺錢然而三角收斂後噴出的線型，常常超過一比三如果抓到一比十以上的，情況會差別很大 2008年，有做過的人就知道，1：20不是夢，而是實際情況另外，1：3和1：6的獲利，也不是相差一倍，會差別更大因為行情走勢的時間不同長度，能加碼的機會、次數也都不同 : 不好意思阿，我不走技術分析的，剛剛大概google了三尊頭的概念， : 恩......有人統計過這個現象的成形的機率嗎...長期有超過50%嗎? 有沒有超過都不重要就算三尊頭出現機率不高也無妨因為三尊頭一成功，跌勢常常很驚人 : M大這句話有漏字嗎?不是很懂。是以指數(例如你先前提的0050)為主， : 買個股為輔的意思嗎? 每個人的方式不同，我是重心在期權，股票次之但風報比的使用不因商品標的差異，都是可以用的也不因週期長短，都是可用的。我當沖、短線、中長線都用一樣的方式，也都沒問題 : M大的理論是出自於 Victor Sperandeo的專業投機原理吧， : 或許Victor獲利很強，也很偉大。但我還是必須要質疑，有沒有可能是 : 1.生存者偏差? : 2.猴子射飛鏢理論? : 其實總歸來說還是門派的不同吧，提供點不同的想法給古板版友是的，我就是用Victor的理論的事實上，Victor本人可是理論、實務都非常「神」的偉大交易員也因為他，我也是奧派的忠實信仰者奧派的幾個重要人物，海耶克、米塞斯、羅斯巴德、亨利、史可生的書我都有看芝加哥學派的，也可以看，觀念有些也是相當不錯的至於是「生存者偏差」還是「射飛鏢」，我都沒研究我只知道Victor的方式，即便這麼多年過去了還是很好用，實際使用就是如此 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.42.31 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1408498977.A.F88.html ※ 編輯: microsugar (115.43.42.31), 08/20/2014 09:44:13

推

reflow

08/20 09:44, , 1^F

08/20 09:44, 1^F

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sesee

08/20 09:46, , 2^F

08/20 09:46, 2^F

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