[問題] bonferroni&組間、組內變異

看板Statistics作者 (小小小黑松)時間10年前 (2015/06/04 23:51), 編輯推噓5(5推 0噓 18→)
留言23則, 5人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
請問bonferroni修正的使用時機為何?? 還有ANOVA的組間與組內變異數名詞解釋... 希望大家可以給小妹點智慧精華 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.8.220 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1433433101.A.789.html
推
06/04 23:57, , 1F
Bonfer事後檢定不是比較f檢定顯著後，其中哪幾組有差
06/04 23:57, 1F
→
06/04 23:57, , 2F
嗎(？)
06/04 23:57, 2F
推
06/05 00:22, , 3F
建議你找本順眼的中文統計教科書翻翻
06/05 00:22, 3F
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06/05 00:25, , 4F
可是翻了也找不到比較理想的答案
06/05 00:25, 4F
推
06/05 17:50, , 5F
雖然 Bonferroni 方法一般是在 ANOVA 的多重比較中介紹, 但
06/05 17:50, 5F
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06/05 17:51, , 6F
不表示它非得用於 ANOVA 的多重比較. 至於 "事後比較", 不
06/05 17:51, 6F
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06/05 17:52, , 7F
應使用 Bonferroni 方法! ANOVA 的事後比較, Scheffe 法 或
06/05 17:52, 7F
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06/05 17:52, , 8F
Tukey 法才是正確的. 因 "事後比較" 是看到資料後才去設定
06/05 17:52, 8F
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06/05 17:53, , 9F
要檢定的假說, 只有 Scheffe 法及 Tukey 法因為是針對 all
06/05 17:53, 9F
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06/05 17:55, , 10F
contrasts, 才允許這種 "資料偷窺" 的做法.
06/05 17:55, 10F
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06/05 17:56, , 11F
Bonferroni 方法, 可用於不相干的一堆假說檢定. 教科書介紹
06/05 17:56, 11F
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06/05 17:57, , 12F
統計方法, 並未針對實務上做統計推論是一做一大堆, 因此只
06/05 17:57, 12F
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06/05 17:58, , 13F
針對很單純的問題, 所以只在 ANOVA 才考慮到有同時做多個
06/05 17:58, 13F
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06/05 17:59, , 14F
contrasts 的檢定的問題, 才有了多重比較的介紹.
06/05 17:59, 14F
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06/05 18:00, , 15F
所以, Bonferroni 方法, 或所謂 Bonferroni 修正, 很簡單地
06/05 18:00, 15F
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06/05 18:01, , 16F
就是修正同時做多個假說檢定使整體型Ｉ誤機率升高的問題.
06/05 18:01, 16F
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06/05 18:02, , 17F
例如一份研究報告做了許多所謂 5% 顯著水準的檢定, 結果有
06/05 18:02, 17F
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06/05 18:03, , 18F
若干檢定結論是顯著的, 這可能不代表那些顯著的結論是真正
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06/05 18:04, , 19F
其 H0 有問題. 以5% 顯著水準進行檢定, 平均20個檢定中有
06/05 18:04, 19F
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06/05 18:05, , 20F
1 個顯著結論, 是所有 H0 都成立之下很自然的結果.
06/05 18:05, 20F
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06/05 18:06, , 21F
先前有人問到論文被評審提出意見, 說的不就是這麼一回事?
06/05 18:06, 21F
推
06/05 23:33, , 22F
good point 謝謝老師
06/05 23:33, 22F
推
06/06 02:49, , 23F
謝謝yh大
06/06 02:49, 23F
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