Re: [問題] 回歸估計式相關問題
假設模型如下
Y = XB + ε
B的估計值 b = inv(X^T X)X^T Y
E(b) = inv(X^T X)X^T E(XB + ε)
= B
=> 不需要分布假設，期望值就會相等，但是 E(ε)=0 這是一定要有的假設。
※ 引述《survivorchen (survivorchen)》之銘言：
: 以下有一題是非題,想請教各位前輩
: 敘述如下~
: 如果簡單線性迴歸模型的誤差項不是常態分配,則最小平方估計式
: (OLS estimator)是偏誤的
: Ans:錯;誤差項不服從常態分配,並不會影響最小平方估計式(OLS)
: 是否為不偏
: 我知道除非用概式估計不然動差法及最小平方法是不需常態
: 假設的,但想不透的是誤差項若非常態假設誤差項取期望值不
: 等於0,那要如何證出它不偏呢???
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