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討論串[問題] 回歸估計式相關問題
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Re: [問題] 回歸估計式相關問題
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者celestialgod (攸藍)時間12年前 (2013/11/01 19:06), 編輯資訊
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假設模型如下. Y = XB + ε. B的估計值 b = inv(X^T X)X^T Y. E(b) = inv(X^T X)X^T E(XB + ε). = B. => 不需要分布假設，期望值就會相等，但是 E(ε)=0 這是一定要有的假設。. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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[問題] 回歸估計式相關問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者survivorchen (survivorchen)時間12年前 (2013/11/01 00:02), 編輯資訊
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以下有一題是非題,想請教各位前輩. 敘述如下~. 如果簡單線性迴歸模型的誤差項不是常態分配,則最小平方估計式. (OLS estimator)是偏誤的. Ans:錯;誤差項不服從常態分配,並不會影響最小平方估計式(OLS). 是否為不偏. 我知道除非用概式估計不然動差法及最小平方法是不需常態. 假設
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