[問題] 有關單根檢定

看板Statistics作者時間12年前 (2013/09/21 08:36), 編輯推噓1(1推 0噓 7→)
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祝大家中秋佳節愉快 想請問做單根時， 是要用原始數據，還是，配合模型調整後的數據呢？ 書上沒看到明確資訊，然後問了些人……有兩派說法@@ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.58.246
推
09/25 01:54, , 1F
原始資料先用ADF test檢驗有沒有單根，沒有的話就
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09/25 01:55, , 2F
不必差分。否則可能需要差分成stationary。
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注意:ADF的虛無假設是有unit root
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09/25 01:57, , 4F
差分(調整後)的資料應該要沒有單根，所以再用一次ADF
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09/25 01:58, , 5F
會拒絕虛無假設。 如果沒有就該糟了...XDD
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09/25 01:58, , 6F
也就是原始資料和調整過的資料都要檢查單根
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09/25 01:59, , 7F
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09/25 09:43, , 8F
噢噢瞭解！解說得好清楚:-D謝謝你！
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