Re: [問題] 最小平方法的假設
※ 引述《obelisk0114 (追風箏的孩子)》之銘言：
: ※ [本文轉錄自 Math 看板 #1FbhC4eu ]
: 作者: obelisk0114 (追風箏的孩子) 看板: Math
: 標題: [機統] 最小平方法的假設
: 時間: Tue Apr 24 22:04:41 2012
: 根據 Stock & Watson 所著的 Introduction to Econometrics
: 最小平方法有三個假設(Least Squares Assumptions)
: 裡面第三個假設:X 和 Y 的極端值很少
: E(X^4) < ∞ & E(u^4) < ∞
: 其中 u = 可能的遺漏變數
: 想問一下那個 4次方 是怎麼來的(四階動差)?
: 老師只有大概講一下是中央極限定理的變異
: 有沒有比較詳細的講法或數學推導?
你真是太有求知精神了 ,
你可以參考 SW 書裡面 作業 17.3 的方法,
http://wps.aw.com/wps/media/objects/11422/11696965/answerstoexercises/sw3_exeol_oddonly.pdf
這習題是有解答的啦,
四階動差就是要確保 var(v_i)< \infty
然後才可以對 v_i 的樣本均數做中央及限定理, 然後套slutsky定理,
然後得到極限分布.
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忘卻自己，多對別人感興趣。
每天作一件能帶給他人喜悅的事！
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推
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