Fw: [問題] 最小平方法的假設

看板Statistics作者 (追風箏的孩子)時間13年前 (2012/04/26 01:53), 編輯推噓3(3推 0噓 5→)
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※ [本文轉錄自 Math 看板 #1FbhC4eu ] 作者: obelisk0114 (追風箏的孩子) 看板: Math 標題: [機統] 最小平方法的假設 時間: Tue Apr 24 22:04:41 2012 根據 Stock & Watson 所著的 Introduction to Econometrics 最小平方法有三個假設(Least Squares Assumptions) 裡面第三個假設:X 和 Y 的極端值很少 E(X^4) < ∞ & E(u^4) < ∞ 其中 u = 可能的遺漏變數 想問一下那個 4次方 是怎麼來的(四階動差)? 老師只有大概講一下是中央極限定理的變異 有沒有比較詳細的講法或數學推導? -- 這是個最好的時代，也是個最壞的時代，是最光明的時代，也是最黑暗的時代 藏龍臥虎今懦夫,鏡裡罪容化成無 人情冷暖難回首,留多少傷心事 一沙一世界，一花一天堂，掌中盈無限，剎那即永恆。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.25.106 ※ 編輯: obelisk0114 來自: 140.112.245.27 (04/24 23:58) ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: obelisk0114 (140.112.25.106), 時間: 04/26/2012 01:53:01
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基本上這本書的假設，不是一般回歸的假設
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它用的是Robust regression的方法
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推
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基本上就是在推一些樣本分配的時候，算variance要有四次
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動差，所以要有此假設，不過個人不推這本講法
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推
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你可以看同本書 p.721 頁, 他要證明Var(v_i)< \infty 時,
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_v_i:= (X_i-\mu_X)u_i 時, 會用到個別四階動差小於無限大
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04/26 18:47, , 7F
所以課本會有這一個假設..
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推
04/26 18:50, , 8F
喔 他證明要求到八階, 看錯..sorry!
04/26 18:50, 8F
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