Re: [問題] logistic的simultaneity問題
自變數之間若有相關,可能是資料的問題, 也就是資料的範圍太小,
造成變數之間相關性高。所以通常用VIF來檢定
但是你講的2SLS的情形是某個自變數是其它自變數的函數
甚至是依變數既被自變數解釋又可以解釋該自變數
這時候就要去找一些外生性變數來解釋該自變數
Logistic 或 Probit 迴歸在Stata都可以用2-stage的方法
但是要先做Hausman檢定看看是否真的需要2-stage
※ 引述《Motorado (摩托小拉多)》之銘言:
: 各位大家好,我最近遇到了一個問題,
: 由於我不是計量經濟背景,
: 所以以下的問題可能會有點好笑就是了 orz
: 就是在計量經濟中提到,
: OLS在估計時可能會因simultaneity(同時偏誤)的問題而使得估計有biased,
: 所謂simultaneity就是因果的問題,
: ex:雞與雞蛋的價格,如果雞蛋很多,
: 雞價可能會跌;如果雞蛋很少,那雞價可能會提高。
: 但這樣可能會有因果謬誤,可能是雞價變高,所以就會多養雞,
: 然後造成雞蛋變多。
: 問題一:那我想問在logistic regression中應該也會有這個問題吧?
: 問題二:
: 我們老師有提到,這可以用2SLS來解決,或者用instrument variable來解決,
: 但我估狗的老半天,我還是不大懂,
: 不知道是否有板有可以推薦我ㄧ些reference,
: 我可以來猛K一番... orz
: 先謝謝各位的回答喔!
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