[程式] EVIEWS的操作+時間序列的問題
[軟體程式類別]:
EVIEWS
[程式問題]:
Johansen 共整合、Granger因果關係、panel data
[軟體熟悉度]:
低(1~3個月)
[問題]
1、Johansen 共整合的落後期到底要怎麼取才會是最正確的，用AIC準則的方決之下。
我的做法是一個一個的試..用VAR模型，先以1 1，做落後區間，之後，看AIC的數值，
然後再以1 2的區間，再看AIC的數值，然後再1 3的區間，然後以最小的那個，
做為落後期，比如說是1 2的AIC數值最小，就用1 2的結果。不知道這樣做對不對，
我覺得這樣選好奇怪，到底要怎麼操作才是正確的？
2、Granger因果關係的落後期，我也不會取，請知道的人交我怎麼操作一下。
3、在做完Johasen共整合的檢定之後，是否一定要再做VECM的模型呢，我如果直接
做完之後就做Granger的因果關係會不會有什麼問題？
4、在做Granger因果關係的時候，好像沒有共整合或定態的情況下得用VAR模型，有共整
合的話得用VECM模型，一定要這樣做嗎，如果不理這個規定，不管有沒有共整合
全部都用VAR的模型下去做，會不會被抓到我沒照這個規定做...
以上問題，拜託知道的高手不厭其煩的的回答我一下，謝謝大家。
[程式範例]
應該沒有得打程式的吧。
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◆ From: 114.24.21.187
推
05/14 11:07, , 1F
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