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討論串[程式] EVIEWS的操作+時間序列的問題
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#4
Re: [程式] EVIEWS的操作+時間序列的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者guestm (海邊漂來的路人甲)時間15年前 (2010/05/16 12:08), 編輯資訊
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共整合關係是非定態變數之間才會有的關係. 兩個定態的變數之間是不可能有共整合關係的. 至於因果關係檢定 本來就是要模型是定態的才能用的. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 125.225.15.119.
#3
Re: [程式] EVIEWS的操作+時間序列的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者wade0928 (wade)時間15年前 (2010/05/16 01:52), 編輯資訊
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首先謝謝你的回答，. 那我另外想再問幾個問題... 1、那如果兩個序列變數是定態，但沒有共整合關係的話，還能再做因果關係檢定嗎？. 2、至於因果關係，我有書還是什麼的，好像有那樣說過，應該是資料有定態，但沒共. 整合的關係，要用var模型去做因果關係..所以我才會這樣問... 至於被抓到，是怕被教授
#2
Re: [程式] EVIEWS的操作+時間序列的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者guestm (海邊漂來的路人甲)時間15年前 (2010/05/15 01:05), 編輯資訊
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估計好VAR模型後 在view→lag structure裡面有各種準則. 只要輸入你心中的最大落後期 例如12期 他就會列出12期的所有準則. 並將各個準則的最適期打上星號估計VAR模型 最適的落後期即為Granger因果關係最適的落後期如果確定變數間有共整合關係 可直接對其水準值進行因果關係檢定
#1
[程式] EVIEWS的操作+時間序列的問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者wade0928 (wade)時間15年前 (2010/05/13 21:49), 編輯資訊
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[軟體程式類別]:. EVIEWS. [程式問題]:. Johansen 共整合、Granger因果關係、panel data. [軟體熟悉度]:. 低(1~3個月). [問題]. 1、Johansen 共整合的落後期到底要怎麼取才會是最正確的，用AIC準則的方決之下。. 我的做法是一個一個的試..
(還有329個字)
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