Re: [問題] 請教使用t-test比較兩個model的回歸參밠…
※ 引述《usbuy (buy for you)》之銘言：
: 我想要請問有關於t-test的公式
: 我有一個sample用linear regression model跑出y跟x的關連 (beta)
: 我想要知道我所求出個beta是否跟以往的文獻有顯著差異
: 因此
: 我使用t-test,公式為(分子=beta1-beta2,分母=pooled SE of beta1 and beta2)
: Ho:Beta1 equal beta2
: H1:Beta1 uneual to beta 2
: 因為兩個sample的varaince不同
: 我找出相關的統計書籍以及文獻都沒有找到在variance不同的情況之下
: 我的分母應該如何計算(pooled SE of beta1 and beta2?
: 請指點迷津
: 目前我所找到的公式只有在equal variance 的情況下..
pooled variance的做法就是在假設這兩組sample的population variance相同之下，
進行的variance估計，你當然找不到equal variance的
你說兩組的smaple variance不一樣，但這沒關係吧，主要是你接不接受兩者的
population variance相同的假設
根據你的po文 我的理解是這樣
你用和文獻一樣的model 但是用不同的sample去估計 OLS coefficient: beta
然後想要比較你的beta和文獻的beta有沒有顯著差異
那當然直接用t-test作假設檢定就可以了
或者你不知道 population distribution， 那可以用bootstrap來做
如果你有兩組sample的data 用permutation test也可以
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