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討論串[問題] 請教使用t-test比較兩個model的回歸參밠…
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#4
Re: [問題] 請教使用t-test比較兩個model的回歸參밠…
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者usbuy (buy for you)時間16年前 (2010/03/28 14:23), 編輯資訊
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我本來也是想把分母在除以各自的樣本數. 但是我在相關的統計書及根文獻都沒有看過這樣的算法. 我看過的算法是分母不除以各自樣本數的. 你說的算法在書本上是說只有在樣本數少於40的情況下才需要除以各自的樣本數. 我目前手上有的樣本有一千人. 文獻的樣本則有三萬人. 我現在目前擔心的是兩個樣本數目相差太多
#3
Re: [問題] 請教使用t-test比較兩個model的回歸參밠…
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 最新作者usbuy (buy for you)時間16年前 (2010/03/27 23:47), 編輯資訊
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你說的沒錯. 但我還是有一點困惑. 我目前所認知的pooled variance= square root (SE1平方+SE2平方). 比較兩個BETA的T檢定為:(Beta1-Beta2)/square root (SE1平方+SE2平方). 但是. 我記的如果試用T檢定檢驗兩個SAMPLE的M
(還有94個字)
#2
Re: [問題] 請教使用t-test比較兩個model的回歸參밠…
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者shanemate (沉澱澱的透然)時間16年前 (2010/03/27 14:28), 編輯資訊
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pooled variance的做法就是在假設這兩組sample的population variance相同之下，. 進行的variance估計，你當然找不到equal variance的. 你說兩組的smaple variance不一樣，但這沒關係吧，主要是你接不接受兩者的. population
(還有128個字)
#1
Re: [問題] 請教使用t-test比較兩個model的回歸參밠…
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者usbuy (buy for you)時間16年前 (2010/03/27 10:02), 編輯資訊
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對阿. 我就是要用t檢定. 那分母的公式是什麼. 兩個study sample size跟 variance都不一樣. 所以我想知道怎麼樣計算pooled varaince. 可以給點意見嗎?. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 99.88.83.204.
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