[問題] MLE一致性 期望值的兩問題

看板Statistics作者 (拉麵愛吃辣椒)時間16年前 (2009/12/03 16:23), 編輯推噓1(1推 0噓 8→)
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各位好 有兩個問題想請教大家 問題一:為何MLE求出的估計量 必定有一致性? 曾經看過數學式 但看不太懂 不知是否能從統計意涵上了解 是跟 Max L(Θ) 有關嗎? 問題二是個老問題: 期望值與平均值的問題 我的了解是 期望值指得是母體的平均值 因此是長期試驗之下所期望的平均值 而平均值通常單指sample mean 指得是樣本數據的平均值 這樣對嗎? 但爬過精華區後 有特別指出卡方期望值 但我所知是柯希分配無期望值 不知卡方期望值的特殊意義在哪邊呢? 先謝謝各位了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.118.109.200
推
12/03 16:40, , 1F
誰的期望值？
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隨機變數X呢？ X屬於任意分配
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12/03 21:19, , 2F
MLE is not necessary consistent. A classic example is
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given by Neyman and Scott (1948), where the number of
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parameters increases with sample size.
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The consistency property is guaranteed under additional
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regularity conditions. You can find these conditions in
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any book on statistical inference.
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因為在求一致性估計量時 有說明使用MLE 在我這本講義上也說MLE求出的估計量有一致性 所以寫錯了嗎...? ※ 編輯: vity 來自: 59.112.131.220 (12/03 23:47)
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12/04 00:16, , 8F
講義? 一般都只對指數族, so...
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12/04 00:17, , 9F
任意分配? 需要有LLN的條件成立才行
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文章代碼(AID): #1B5tLrcl (Statistics)
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