Re: [問題] eviews如何解決異質性問題?
※ 引述《hsiuchuanwin (win)》之銘言：
: 基本上，在經濟類的期刊都是直接就用white校正，
: 而且校正後，沒有再測試異質變異的問題...
: 所以，這樣算是可以交代過去了...
: 基本上，校正完後，要再測試...
: 就我所知，應該是不可能...
: 這不是e-views的bug...
: 是計量理論的問題...我解釋給你聽...
: 你知道，異質變異的校正是由殘差著手，
: 給較大的殘差較小的權重，
: 進而調整迴歸的誤差...
: 並最後影響係數標準差...
: 希望藉此解決異質變異的問題...
: 因此，在整個調整過程，
: 並沒有動到迴歸係數...
: 所以，用white調整後...迴歸係數會和原來的相同
: 在迴歸係數相同下，再做一次異質變異的檢定，
: 答案當然是和沒有效正的相同...
: 會產生這樣的結果相當容易理解...
: 因為，white校正後的係數不變，
: 係數不變之下，殘差也不變，
: 殘差不變，異質變異檢定也會有相同的結果...
: 所以這不是e-views的問題...
: 是計量理論的原理...
sorry
因為要解決異質性的問題所以爬到這篇
但覺得有點問題想請教各版友
嗯
首先
以我所知的異質性(異質變異)就是迴歸式的殘差項的變異數並非常數
最一般的情況就是殘差項的變異數前面乘上一個常數項
這個是我所了解的異質性 (希望沒說錯)
是否產生異質變異的檢定方法應該是用White test
在stata的指令為whitetst 檢定的p-value很小的話就是有異質變異
而解決異質變異的方法是有GLS(WLS) FGLS
都是利用把權數放到迴歸式中,重新得到估計係數
我在google也有爬到用stata做FGLS的方法
但是
做完FGLS之後再用White檢定
仍有異質變異......這點讓我很匪夷所思
所以才爬到這個版友hsiuchuanwin的回文
首先我不了解h版友所說的white校正
以我的了解來看,是不是說......
因為異質變異會造成標準誤膨脹
造成檢定的效率變差
而white校正是指eview對迴歸式所得到的標準誤做校正
校正後的標準誤不會膨脹,所以可以得到有效的檢定
所以對原先的估計係數不會有任何改變
如果以上我的了解都正確的話
那...
我的問題來了
有異質變異時
到底該怎麼做
因為FGLS得到的係數會和OLS得到的係數完全不同
但Eview的White校正得到的係數並不會改變
那.....
我要相信哪一個估計出來的係數
如果我觀念上有錯的地方
還請版友指教
若沒有說錯...
那請版友解惑
感謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.165.144
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 9 之 10 篇)：