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討論串[問題] eviews如何解決異質性問題?
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#1
[問題] eviews如何解決異質性問題?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者QQQbear (發Q熊)時間18年前 (2006/05/11 10:30), 編輯資訊
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我已經用white test檢驗出有異質性的問題,. 然後我在quick裡面點Estimate Equation. 用Options->Heteroskedasticity Consistent Covariance->White. 想說可以解決異質性問題,. 不過跑完之後再用white test檢
#2
Re: [問題] eviews如何解決異質性問題?
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者bcs (一切只是陰謀？！)時間18年前 (2006/05/11 12:52), 編輯資訊
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eview manual裡有很多，找看看也許有其它的解法. het降低估計效率，het consisten cov能改善估計效率(愈大愈大，改善愈多)，但. 不能保證het現象會消失。. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.112.82.46.
#3
Re: [問題] eviews如何解決異質性問題?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者QQQbear (發Q熊)時間18年前 (2006/05/11 20:09), 編輯資訊
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我在網路上看到有人的做法是先跑一次ols得到resid. 接著用resid^2的倒數當權術做wls. 做出來的結果的確異質性消失了. 不過的R-squared竟然是1. 解釋變數也幾乎都顯著(20個變數只有一個不顯著). 這樣做應該是做錯了吧?不過是哪裡出問題?要用什麼做權術阿?. --. ※ 發信
#4
Re: [問題] eviews如何解決異質性問題?
推噓2(2推 0噓 2→)留言4則，0人參與, 最新作者rpccul (rpccul)時間18年前 (2006/05/11 21:22), 編輯資訊
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先把ols的結果跑出來. 在output視窗下選view->residual test->white heteroskedasticity test(cross term). 看出來的第一航F值是否大於臨界值,第2行的P值是否小於1....有就是有異質性存在. 在回到OLS OUTPUT的前1個視窗
(還有19個字)
#5
Re: [問題] eviews如何解決異質性問題?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者hsiuchuanwin (win)時間18年前 (2006/05/11 22:24), 編輯資訊
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沒做錯.... 用e-views校正過後.... 已經解決異質變異的問題.... 之所以你發現還有該問題.... 那是e-views的問題.... 請你仔細校對.... 不論是有無校正.... 作white檢定時...答案都是相同的. 換句話說...e-views是以未校正的殘差作white檢定..
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