Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
※ 引述《stephanieyou ()》之銘言：
: 然後再用以上的資料跑regression 同樣的只要第七年的predicted value residual
: 然後沿路放新的年進來,但不刪除之前的data..所以regression用的data period會增加
: 我不會寫 >"<
: 目前唯一想到的辦法是一行一行寫subsample orz
我時間不多
講個大概的 其他你自己想辦法
如果你要寫subsample
那麼Macro是跑不了的
data subsample;
set original;
do i=1995 to 2009;
if (year ge i) and (year le i+10)
then output;
end;
run;
將這個subsample程式和regression還有predicted value residual塞在一起
寫段macro
然後用ods取出值
不過..
我想rolling windows是計量上很普遍作法(另一種是recursive)
你自己在sas裡面搜尋rolling
應該會有你要的
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.178.145
推
04/13 01:33, , 1F
04/13 01:33, 1F
討論串 (同標題文章)