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討論串rolling regression (但也不完全算是=.=)
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#6
Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者stephanieyou時間17年前 (2009/04/14 01:51), 編輯資訊
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看到這麼多人回真是太開心了. 謝謝大家的幫忙 ^^. 還有人回我信箱呢~. 感恩!!. (回這篇好像會佔版面耶@@ ). 我會加油滴!!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 168.122.31.153.
#5
Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者flyindanger (閃~讓專業的來)時間17年前 (2009/04/13 10:43), 編輯資訊
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剛好同學有做到這個東西. 以下是寫好的小程式. input 日期 個股、大盤報酬 週轉率(用不到). 假設是用前三筆資料跑回歸 算出第四筆的殘差. data one;. input date Ri Rm turnover;. cards;. 200510 -13.75 0.9 -5.79. 2005
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#4
Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者tew (咖啡王子)時間17年前 (2009/04/13 01:47), 編輯資訊
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以下程式是根據liton的提示所寫的. 不過liton版友的提示應該是屬於moving window的做法. 我將他改為rolling regression method. 附上我說的虛擬變數跑法 以及正規邏輯上的跑法. 你可以驗證一下設虛擬變數跟代入的結果. /*以下是代入虛擬變數的做法*/. d
(還有975個字)
#3
Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者liton (歐吉桑留學生)時間17年前 (2009/04/13 01:01), 編輯資訊
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我時間不多. 講個大概的 其他你自己想辦法. 如果你要寫subsample. 那麼Macro是跑不了的. data subsample;. set original;. do i=1995 to 2009;. if (year ge i) and (year le i+10). then outpu
(還有70個字)
#2
Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
推噓8(8推 0噓 5→)留言13則，0人參與, 7年前最新作者stephanieyou時間17年前 (2009/04/12 03:32), 編輯資訊
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好開心看到有人回文. 我來說明一下喔. 就是假設有十年的資料. 然後是簡單regression model y= x1 x2. 因為要求一定要有至少連續五年的資料. 所以以第六年來說,我須要一到五年的資料,再加上自己的第六年,. 資料subsample. y1 x11 x21. y2 x12 x22
(還有304個字)
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