Re: [討論] 黑天鵝效應

看板Statistics作者 (呆呆)時間17年前 (2009/03/03 02:11), 編輯推噓1(1推 0噓 27→)
留言28則, 7人參與, 7年前最新討論串2/2 (看更多)
不就意味者整個統計學都沒用了?延伸的計量與時間序列等也是如此 ============================================================================== 個人看法: 1)時間序列分析本來就沒有一定要常態的假設 2)非參數統計分析(nonparametric statistics)也沒有要常態的假設 ==============================================================================
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03/03 01:44,
作者說了，如果不是常態，標準差跟相關性也是一點意
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03/03 01:44,
義都沒有，相關性這點是我比較不懂的，是否意味者
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03/03 01:44,
以前我們所使用的相關性都是假設在二元常態下?
03/03 01:44
============================================================================== 個人看法: 說一下書名吧! 我不太相信一位統計博士會說出 "如果不是常態，標準差跟相關性也是一點意義都沒有"這樣的話語來. 是作者說的,還是譯者說的,抑或是你想的? 標準差的定義和常態假設完全無關, 相關性若你指的是相關係數, 也無需二元常態的假設. 除非你要作某些特定的統計推論才需要這些假設. 個人淺見. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.108.112
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我解釋一下作者的意思，隨意舉兩個變數，股市與債市
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然後任選幾個子區間，ex1997、1998、1999，會發現這
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這三個子區間的相關係數相當不穩定，我猜作者的意思
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指的是如果每個子區間的相關係數都不穩定，那我們得
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到此兩變數的相關係數又有甚麼用?但是我很確定作者
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說出在不是常態下相關性與標準差都沒意義，至於標準
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差，作者可能是認為標準差就是拿來算機率用的，黑天
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我查了一下這位作者,學/碩/博士學位都和統計無關？？？？
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鵝效應P348、349
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這是我的疏忽、先說抱歉，不過儘管是不是統計博士與
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否，我都不認為這跟問題有關
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我在統計板po這個並沒有惡意，只是想討論看看而已
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我本身是學經濟跟財金，只是開始懷疑如果作者說的是
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對的，那我學了這麼多東西要幹甚麼?財務跟經濟也是
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很多模型都是在常態假設下而建立的
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很多模型 是多少呢 統計是用來下決策的
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03/03 10:14, , 18F
若真的覺得作者是對的 那就多學學文學 或其他科學吧
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由一群數學天才 百年來累積的經驗與成果 一個人就能推翻?
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03/03 12:09, , 20F
相關性與標準差跟常態沒有什麼關係。與其相信作者的懷疑
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你也可以先懷疑作者。
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若兩變數是二元常態，則可用相關係數描敍兩者相關性。
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03/03 12:14, , 23F
相關係數只能描述二元常態的相關這句話是錯的。
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03/03 13:36, , 24F
1.作者或譯者有可能弄錯意思 2.所有數量工具本就是不完美的
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重點是知道這些工具(模型)的侷限在哪、如何正確應用&解讀
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推
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同意樓上, 其實Taleb也有提及在某些領域常態分配can work
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11/09 14:46, , 27F
很多模型都是在常態假設 https://noxiv.com
11/09 14:46, 27F
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01/02 14:50, 7年前 , 28F
相關係數只能描述二元常 https://noxiv.com
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