[討論] 黑天鵝效應

看板Statistics作者 (小滅滅)時間17年前 (2009/03/03 01:25), 編輯推噓11(11推 0噓 18→)
留言29則, 5人參與, 7年前最新討論串1/2 (看更多)
不知道有沒有人看過這本書 作者認為常態是個很不合理的假設 至少沒辦法應用在現實社會中 不過如果把常態拿掉 不就意味者整個統計學都沒用了?延伸的計量與時間序列等也是如此 最後他認為可以從曼德伯碎形著手 不過我並不是很確定他說的東西 有沒有人剛好在研究這些東西願意分享一下呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.203.189
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George Box:All models are wrong, but some are useful
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其時我大學研究所一路學了許多的統計，但是我看完那
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本書以後我開始懷疑我學的東西，就好比書中作者說的
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歸納法的問題，正常時候這個模型是有用的，但是往往
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會遇到機率很小的稀有事件，而一次造成大災難，我仔
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細思考他的說法以後，我卻沒辦法否認，由統計學延伸
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出來的var或是風控等模型大都是建立在常態，經過幾次
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事件後其實就可以發現這些模型根本不堪一擊，儘管做
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了再多的壓力測試或是其他東西也是如此，因此我想聽
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聽其他人的說法，另外我對於書中作者說法有個疑問
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作者說了，如果不是常態，標準差跟相關性也是一點意
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義都沒有，相關性這點是我比較不懂的，是否意味者
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以前我們所使用的相關性都是假設在二元常態下?
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※ 編輯: dreambreaken 來自: 118.169.203.189 (03/03 02:23)
推
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可以思考一下量子力學的測不準原理
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推
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可以研究一下火山爆發的地質理論
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推
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然後將1981年房利美開啟的房貸浪潮 和火山爆發比對一下
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推
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你會發現 火山爆發的地質相關理論 可以完善的解釋
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推
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但為什麼沒人能預測 很多人早就知道會發生
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推
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但是不願意承認他會發生 並且參雜人性問題
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推
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真要說的話 應該是經濟或者財務理論 應該考慮人性
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推
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可惜的是 要考慮人性 就有測不準問題
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推
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你知道人類大概都會做些甚麼事 但是不確定甚麼時候會去做
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推
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特別是要注意 人一定會做蠢事 這個一定要考慮進去
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謝謝t大，有機會等我看完思考完再向t大請異
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益
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推
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重點是常態分配幾乎不考慮"極端值"=>最常造成炸毀的原因
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已經被現實世界退件的模型,卻能在知名期刊上活得好好的!?
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特別是要注意 人一定會 https://muxiv.com
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