Re: [問題]stata drop掉Time invariant的解釋變數!!
※ 引述《hermit4 (四號隱士)》之銘言：
: 用stata跑panel data
: 迴歸式中有一個變數叫期初所得 某國第一個觀察時間的資料
: 所以不隨時間改變 在stata中同一國每一期都輸入同一個值
: 然後 問題來了
: 有這種變數的模型似乎不能跑固定效果
當然不能
: 所以我想請問有什麼解決的辦法嗎?
這不是stata的問題
而是individual fixed effect裡 這一類變數的係數都不能identify
你可以把書再看一遍就知道...
: 例如 拿掉這種變數(最好不要啦><)
: 或是直接比較隨機效果或ols
: 還是可以用其他的估計方法呢?(如hausman-taylor但我不懂@@)
: 請高手們不吝賜教囉
: 感激~~~
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推
07/17 00:08, , 1F
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