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討論串[問題]stata drop掉Time invariant的解釋變數!!
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#3
Re: [問題]stata drop掉Time invariant的解釋變數!!
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者tew (咖啡王子)時間17年前 (2008/07/17 00:20), 編輯資訊
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這不行的原因是這樣的. 有甲乙兩國 甲期初為 10 乙期初為20. 甲國時，d甲=1，其他為0；乙國時d為1，其他為0. 則此時，d甲為1時，期初為10，d乙為0. 同理，d乙為1時，期初為20，d甲為0. 這其實是完全共線性的問題. 相同的情況也會發生在取了year dummy時，又納入總體經濟變
#2
Re: [問題]stata drop掉Time invariant的解釋變數!!
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者s3011 (真‧人肉Matlab)時間17年前 (2008/07/16 21:15), 編輯資訊
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當然不能. 這不是stata的問題. 而是individual fixed effect裡 這一類變數的係數都不能identify. 你可以把書再看一遍就知道.... --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 218.164.89.96.
#1
[問題]stata drop掉Time invariant的解釋變數!!
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者hermit4 (四號隱士)時間17年前 (2008/07/16 21:11), 編輯資訊
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用stata跑panel data. 迴歸式中有一個變數叫期初所得 某國第一個觀察時間的資料. 所以不隨時間改變 在stata中同一國每一期都輸入同一個值. 然後 問題來了. 有這種變數的模型似乎不能跑固定效果. 所以我想請問有什麼解決的辦法嗎?. 例如 拿掉這種變數(最好不要啦><). 或是直接比
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