Re: [問題]SAS rolling迴歸的問題
※ 引述《henryy (下一步呢)》之銘言：
: 現在我有每間公司的報酬資料
: 資料型態是
: date permno return
: 199001 10000 0.001
: 199002 10000 0.002
: ...
: 有兩個問題
: 1.如果要5年的資料跑一次迴歸 也就是199001~19941231的資料跑一次
: 下一次是19902~199501再跑一次 每一家公司(依permno來分)都這樣跑
: 有2000多家公司
寫迴圈，做苦力吧
資料量都是每個月都有，應該不難
每五年的 data 丟出來做一個 sub data
再去跑 proc reg
: 2.然後跑出來的某一項係數還要每3個月一致 也就是說1月的係數出來後 蓋過去當2.3月的係數
: 4月的迴歸係數出來後當5.6月的係數
proc reg 可以跑初估計參數
再去寫 code 修改
: 請問板上高手我應該要用什麼來寫比較好 之前看了proc iml 和proc reg
: 都沒什麼頭緒
: 或者是可以推薦我去查哪一方面的書
: 謝謝大家了
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