[問題]SAS rolling迴歸的問題
現在我有每間公司的報酬資料
資料型態是
date permno return
199001 10000 0.001
199002 10000 0.002
...
有兩個問題
1.如果要5年的資料跑一次迴歸 也就是199001~19941231的資料跑一次
下一次是19902~199501再跑一次 每一家公司(依permno來分)都這樣跑
有2000多家公司
2.然後跑出來的某一項係數還要每3個月一致 也就是說1月的係數出來後 蓋過去當2.3月的係數
4月的迴歸係數出來後當5.6月的係數
請問板上高手我應該要用什麼來寫比較好 之前看了proc iml 和proc reg
都沒什麼頭緒
或者是可以推薦我去查哪一方面的書
謝謝大家了
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推
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