Re: [問題] 迴歸的R-square值
※ 引述《chibamo (機掰毛)》之銘言：
: ※ 引述《Natenie (Natenie)》之銘言：
: : 大家好~我想請教一個問題
: : 有關迴歸的R-square(校正後)值 到底重要嗎
: : 我跑了一個model 發現R-square值才0.06左右
: : 有的老師很介意 但又有老師表示R-square值不重要
: : 我很疑惑
: : 謝謝大家~~
: R-square你可以把他想像成correlation coefficient
: 它衡量的是y與你的一堆x之間線性相關的程度
: 所以那麼低肯定代表model是有問題的...
: 也許關係不是線性，也許是時序資料
: 你可以試著畫一下scatter plot或用無母數的additive model畫一下圖
: R-square不是那麼重要的原因是不同資料或model的值無法互相比較
: 就算有考慮變數個數做adjust之後還是不能比
: 但是不代表值那麼低沒有問題ˋ(′_‵||)ˊ
R^2是衡量模型解釋了多少比例的變異
不是在衡量線性相關的程度
R^2低也不表示模型一定有問題
非線性模型配適完你也可以算它的R^2
這絕不能叫做線性相關程度吧?
總體橫斷面資料，你的解釋變數放再多都很難解釋匯率，利率這些變數
R^2 6%也不是很奇怪的事
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.111.98
推
01/17 13:43, , 1F
01/17 13:43, 1F
→
01/17 13:44, , 2F
01/17 13:44, 2F
→
01/17 14:02, , 3F
01/17 14:02, 3F
→
01/17 14:02, , 4F
01/17 14:02, 4F
推
01/17 21:12, , 5F
01/17 21:12, 5F
→
01/17 21:15, , 6F
01/17 21:15, 6F
→
01/17 21:15, , 7F
01/17 21:15, 7F
討論串 (同標題文章)