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討論串[問題] 迴歸的R-square值
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#6
Re: [問題] 迴歸的R-square值
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者lbbear (小熊)時間18年前 (2008/01/18 16:41), 編輯資訊
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只有簡單迴歸 才會跟x與y的相關程度有關係 沒錯 因為R-square代表了變異被解釋的程度 (總變異被解釋的比例). 變異簡單來說就是不確定的部分 沒有被解釋的部分越多fit的當然越不好. 而且只解釋了0.06也太低了.. 我看過的實證論文再怎麼樣低也有做到0.4多 0.5 是不是線性都無所謂 反
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#5
Re: [問題] 迴歸的R-square值
推噓2(2推 0噓 5→)留言7則，0人參與, 最新作者travelfox (積極)時間18年前 (2008/01/17 13:22), 編輯資訊
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R^2是衡量模型解釋了多少比例的變異. 不是在衡量線性相關的程度. R^2低也不表示模型一定有問題. 非線性模型配適完你也可以算它的R^2. 這絕不能叫做線性相關程度吧?. 總體橫斷面資料，你的解釋變數放再多都很難解釋匯率，利率這些變數. R^2 6%也不是很奇怪的事. --. ※ 發信站: 批踢踢
#4
Re: [問題] 迴歸的R-square值
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者chibamo (機掰毛)時間18年前 (2008/01/17 13:16), 編輯資訊
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y, X關係不是線性硬當成線性做的話error term的期望不是0，. 違反Guass-Markov condition，. 做出來的結果不是unbiased，更不用討論是不是BLUE，也不會consistent. 如果y, lnX的R^2很高代表y, lnX可能有線性關係，. 有些資料天生就是這
(還有110個字)
#3
Re: [問題] 迴歸的R-square值
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者dick0631 (立志打敗邪惡的ETS軍團)時間18年前 (2008/01/17 12:58), 編輯資訊
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如果y,X 關係不是線性，用linear也不是不行。改成這個 y, lnX 模型，R^2增加了，. 但意義大嗎？. 若改成 lny,X，R^2能比嗎？(如你下一點說的). 如果是time series data，那麼R^2是不會這麼小的。顯然原po用的data是cross sectiondata吧！
#2
Re: [問題] 迴歸的R-square值
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者chibamo (機掰毛)時間18年前 (2008/01/17 04:13), 編輯資訊
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R-square你可以把他想像成correlation coefficient. 它衡量的是y與你的一堆x之間線性相關的程度. 所以那麼低肯定代表model是有問題的.... 也許關係不是線性，也許是時序資料. 你可以試著畫一下scatter plot或用無母數的additive model畫一下圖
(還有146個字)
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