Re: [問題] 請問如何估算這種狀況下的SE及95％CI？

看板Statistics作者 (......)時間16年前 (2007/12/14 06:06), 編輯推噓3(3推 0噓 5→)
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※ 引述《buski (......)》之銘言： : 假設我有一個回歸模型 : Y=a0+b1*A+b2*B+b3*C+b4*D+b5*E+... : 如果我想求 b3+b4 加起來的SE及95％C.I : 我知道要考慮這兩者的covariance : 能請問一下公式是什麼？ 謝謝！ 我跑的是GEE model 做重複試驗資料 現在瞭解要取用 output當中的 covariance matrix (empirical) 來估算合併參數的SE 可是在參數估計的output中 SAS列的是SE 我必須把這些SE換算回 variance，再估算合併參數的 variance及SE 基本上 SE=根號(variance/n) 這個式子是否仍適用於GEE model呢？ 還有，這裡的n 是全部資料點還是number of clusters? 謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 68.43.58.122
推
12/14 11:33, , 1F
(1) variance of what?
12/14 11:33, 1F
→
12/14 11:39, , 2F
(2) the calculation does not involve $n$
12/14 11:39, 2F
→
12/14 12:15, , 3F
每個參數估計的varaince
12/14 12:15, 3F
→
12/14 12:16, , 4F
我也覺得沒有n是合理的
12/14 12:16, 4F
→
12/14 12:17, , 5F
所以將SE直接取平方就是variance囉?
12/14 12:17, 5F
推
12/14 20:01, , 6F
Yes.
12/14 20:01, 6F
推
12/14 20:07, , 7F
But why don't you just take the values from the
12/14 20:07, 7F
→
12/14 20:08, , 8F
estimated covariance matrix?
12/14 20:08, 8F
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文章代碼(AID): #17OQpArJ (Statistics)
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