[問題] 請問如何估算這種狀況下的SE及95％CI？

看板Statistics作者 (......)時間16年前 (2007/12/09 09:21), 編輯推噓3(3推 0噓 8→)
留言11則, 3人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
假設我有一個回歸模型 Y=a0+b1*A+b2*B+b3*C+b4*D+b5*E+... 如果我想求 b3+b4 加起來的SE及95％C.I 我知道要考慮這兩者的covariance 能請問一下公式是什麼？ 謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 68.43.58.122
推
12/09 09:25, , 1F
var(b3+b4)=var(b3)+2cov(b3,b4)+var(b4)共變數矩陣結果代入
12/09 09:25, 1F
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12/09 11:26, , 2F
非常感謝！ 請問在SAS下面 proc genmod應該可以要求
12/09 11:26, 2F
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12/09 11:27, , 3F
列出covariance matrix吧?
12/09 11:27, 3F
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12/09 11:49, , 4F
自問字答一下，我下了covb的指令，跑出兩種 matrix
12/09 11:49, 4F
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12/09 11:50, , 5F
請問我該使用 model-based或是empirical的？差異是什麼？
12/09 11:50, 5F
推
12/09 13:39, , 6F
差異是有沒有使用GEE調整
12/09 13:39, 6F
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12/10 00:35, , 7F
所以我應該採用 model-based的?
12/10 00:35, 7F
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12/10 00:36, , 8F
因為我的確是跑GEE model
12/10 00:36, 8F
推
12/11 04:28, , 9F
No, you need to use empirical result.
12/11 04:28, 9F
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12/11 06:10, , 10F
謝謝！ 請問這兩者的意義有什麼不同？
12/11 06:10, 10F
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12/11 09:43, , 11F
model-based: 沒有使用GEE; empirical: 有使用GEE
12/11 09:43, 11F
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文章代碼(AID): #17MqCeQB (Statistics)
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