Re: [問題] 回歸的小問題
※ 引述《imagine1002 (十月浪人)》之銘言：
: ^
: cov( y,u )= ?
: 其中 y = E(y∣x) +u
: ^ ^
: = y + u
: 拜託高手們 替小弟我指點迷津 感激不盡^______^
如果 u 是用於配適模型的資料點中某一點的誤差項,則 u
與 y-hat 是相關的; 如果是新觀測值的, 則 y-hat 與 u
在一般獨立觀測值模型 (如迴歸模型) 是獨立的.
就前者而言, 以整個資料向量來考慮, 用矩陣運算, 是簡
單的練習.
Y-hat = HY = Hμ+Hu
==> Cov(Y-hat,u) = Cov(Hu,u) = H Cov(u)
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推
06/19 09:55, , 1F
06/19 09:55, 1F
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