Re: [問題] 有關simultaneous equation model
※ 引述《minen.bbs@ptt.cc (minen)》之銘言：
> 我在做有關simultaneous equation model的作業中遇到幾
> 個不懂的地方想請教一下各位高手
> 我要寫一篇有關Klein I model 的文章，數據是美國1921到
> 1941年的經濟數據
> 從課本上得知由於內生變數和structural form equation殘
> 差的共變異數不為零因此用OLS來作迴歸分析時所得到的估計
> 值是不一致的
> 當我用實際的數字來作迴歸分析時，是否有任何檢定的方法
> 可以說明OLS的估計值是不一致的
> 我可以用2-Stage OLS來作迴歸然後得到和 OLS不同的估計值
> 來說明OLS是不一致的嗎?
請看看書, 甚麼叫 "一致性"? 我想你不可能沒學過任何
統計課程吧? 你的 econometrics 教本,也不可能沒解釋
甚麼叫 "一致性" 吧?
> 另外當我把structural form equation整理成reduced form
> 的型式後，可以得到內生變數是外生變數的線性關係，那我
> 對reduced form作迴歸後得到的估計值是否為一致性且不偏
> 的了呢
Reduced form 符合 OLS 的假設, 就該形式來講是不偏,
是具一致性. 問題是目標並非估計 reduced form 而是估
計 structural equation. 由 reduced form 的參數估計
值反推 structural form, 即使是 "恰當認定" 的情形,
也不能保持不偏; 不過, 在這種特殊情形一致性應該是能
保持的. 但 "恰當認定" 並非總是成立.
> 最後我知道3 stage OLS，或者說full information的方法所
> 得到的估計值才會是一致性的且有效的，那為什麼我們還需要
> 用OLS，2 stage OLS，或是其他limited infmroation的方法
> 來作估計。有的論文提到OLS是比較便宜或低成本的方法，但
> 現在用軟體來計算都是相當容易的事情了，為什麼還會有低成
> 本的理由。
Full information 記得是在多元常態的假設下的方法吧?
你又怎能保證多元常態性成立?
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夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天 163.15.188.87海
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