[問題] 有關simultaneous equation model

看板Statistics作者 (minen)時間19年前 (2007/03/15 10:34), 編輯推噓2(2推 0噓 1→)
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我在做有關simultaneous equation model的作業中遇到幾 個不懂的地方想請教一下各位高手 我要寫一篇有關Klein I model 的文章，數據是美國1921到 1941年的經濟數據 從課本上得知由於內生變數和structural form equation殘 差的共變異數不為零因此用OLS來作迴歸分析時所得到的估計 值是不一致的 當我用實際的數字來作迴歸分析時，是否有任何檢定的方法 可以說明OLS的估計值是不一致的 我可以用2-Stage OLS來作迴歸然後得到和 OLS不同的估計值 來說明OLS是不一致的嗎? 另外當我把structural form equation整理成reduced form 的型式後，可以得到內生變數是外生變數的線性關係，那我 對reduced form作迴歸後得到的估計值是否為一致性且不偏 的了呢 最後我知道3 stage OLS，或者說full information的方法所 得到的估計值才會是一致性的且有效的，那為什麼我們還需要 用OLS，2 stage OLS，或是其他limited infmroation的方法 來作估計。有的論文提到OLS是比較便宜或低成本的方法，但 現在用軟體來計算都是相當容易的事情了，為什麼還會有低成 本的理由。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 82.152.61.170
推
03/15 10:46, , 1F
consistency-->estimator not for estimates
03/15 10:46, 1F
推
03/15 10:58, , 2F
low cost:it just say ols needs not 多維常態 like FILM
03/15 10:58, 2F
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03/15 11:00, , 3F
normality would be luxury in practice, ideal in theory
03/15 11:00, 3F
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文章代碼(AID): #15-B34L2 (Statistics)
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