[問題] 關於平賭的定義 ?

看板Statistics作者badbad (^.^)時間19年前 (2007/01/26 19:53)推噓3(3推 0噓 0→)

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平賭 (Martingale) 我書上的定義是 : 有一列隨機變數 X_1,X_2,... 和一列 Σ-algebra F_1,F_2,...，其滿足 1) F_1 < F_2 < ... (< 表示包含於) 2) 每個 X_n 都是 F_n 可測的 3) E(X_(n+1) | F_n) = X_n (就是 X_(n+1) 關於 F_n 的條件期望值是 X_n) 這樣 (X_n,F_n) 就叫做 Martingale。請問這樣定義其背後有什麼機率上的意含或是比較直觀的看法嗎 ? 我不太了解，尤其是 3)。為何滿足這些條件就是一個公平的賭局，能否舉個例子 @@? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 202.8.170.54

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LiamIssac

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badbad

01/26 21:40, , 2^F

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LiamIssac

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